這么些為什么不對呢
這里最后用的是z,那不應(yīng)該是2.58嗎？為什么還是2.33？既然是單尾不應(yīng)該求的是0.5的值嗎？為什么是1%的值？
99%VaR with 99% stress VaR 是什么意思?。?
為什么大于等于14是H1,不能是H0，以及怎么判斷單尾還是雙尾？是不是一般情況下都默認(rèn)是計(jì)算單尾的？
可以詳細(xì)解釋一下這里的例子嗎？
HOW do firms manage Financial risk第31:02分說的是hedging的好處，但是課件里面寫的好處：Purchasing insurance is expensive,保費(fèi)高了是對沖的好處嗎？費(fèi)用高不算好處吧；而且對沖以后，公司風(fēng)險(xiǎn)變低，保費(fèi)應(yīng)該也相對遍地低，就像一個(gè)人有家族遺傳病史，他患病風(fēng)險(xiǎn)高，他去買保險(xiǎn)保費(fèi)肯定高啊，所以課件的低5點(diǎn)是不是寫錯(cuò)了，應(yīng)該是保險(xiǎn)費(fèi)用更低才對啊
stack-and-roll hedge， strip hedge哪個(gè) basis risk 更大，為什么？
^2是什么意思？
G（u）到底是什么分布？老師一開始說等號(hào)左邊的G（u）是任意分布，后面又說等號(hào)右邊的G（u）是均勻分布，難道等號(hào)兩邊G（u）不一樣？
講義上寫的是Gi (ui)是均勻分布，請問Gi (ui)到底是可以服從 任意分布還是均勻分布？
Yt與Yt-1的期望是他們本身嗎
gaussian copula和david li copula是一個(gè)嗎
自相關(guān)系數(shù)和偏自相關(guān)系數(shù)區(qū)別
bidask這個(gè)買賣價(jià)差具體怎么看，與什么有關(guān)系
為什么后面要加自協(xié)方差，不加斜方差。是不是以后加自協(xié)方差的都是加零啊
程寶問答
金程問答