老師directive和preventive 有什么區(qū)別？
比如IRB是在巴塞爾2中提出來的，IMA是在巴塞爾1的96年修正案中提出來的。 以前有沒有考過類似某個(gè)指標(biāo)是在巴塞爾哪一版協(xié)議中提出來的？有沒有這么來出的題目？硬背這個(gè)巴塞爾幾協(xié)議感覺可沒意義
這題題干最后different betas based on their risk-return relationship with the market portfolio，怎么翻譯比較好，我一開始理解是基于與市場(chǎng)組合相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)收益的beta，那不就是capm里面的（Erm-rf）*β？
A選項(xiàng)乘以的是組合β，不應(yīng)該是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)嗎？
密卷的題會(huì)出視頻講解嗎？
老師可以舉個(gè)具體的例子，關(guān)于美式期權(quán)，二叉樹方法，提前行權(quán)和不提前行權(quán)的價(jià)值，講解一下么？
無監(jiān)督學(xué)習(xí)沒標(biāo)簽也沒有給機(jī)器正確答案，請(qǐng)問該怎么評(píng)估好壞？有什么標(biāo)準(zhǔn)
老師，這里不應(yīng)該是Xi的均值的期望值是總體的均值嗎，里面那個(gè)E（Xi）=u不是吧
相關(guān)系數(shù)公式里的斜方差是用西格瑪?shù)倪€是s的
沒懂啊這題， 老師就把答案讀了一遍，什么意思啊。為啥加最后的（實(shí)際減預(yù)期）乘以beta，如果是這樣的話，本來也應(yīng)該加預(yù)期乘以beta吧
樣本均值的期望值怎么求啊，腦袋有點(diǎn)懵，樣本的均值的均值是啥
為什么直接把關(guān)鍵值當(dāng)VaR值用了呢
久期正負(fù)，代表的是什么意思呢？
這里對(duì)于hedge fund ，他屬于賣出看跌期權(quán)，兩個(gè)銀行的違約概率增加，那這個(gè)是賣出期權(quán)，應(yīng)該是沒有敞口呀。對(duì)于買入CDS的manu，CDS的價(jià)值隨著銀行違約的增加而增加，所以是WWR，我這解釋不對(duì)嗎？
請(qǐng)問樣本標(biāo)準(zhǔn)差到底是biased還是unbiased?。款}目里的意思是unbiased?
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