在CIR model中，r是短期利率，sigma是yield volatility, sigma*the square root of the rate 是basis point volatility, 是這么理解的么？
不應該是把超過97.5%的所有數據取平均嗎，這里為什么只對VaR值取平均呢
為什么這里檢驗統計量能用伯努利分布？另一個回答看了也沒看出很有道理
CVA的正負說的不一樣啊？到底是怎樣的呢？
有的題目里是隱含波動率圖、bsm模型的、lognormal的，頻繁出現相互對比代替啊啥的推算高估低估。對這三個相互對應關系，誰和誰是等價的，有點迷亂了，麻煩老師總結一下。因為我印象中bsm假設波動率是常數，那么就是一條橫線，lognormal也是一條橫線，那他倆是不是就是一樣的？但波動率的圖有微笑有假笑，源于bsm反推算出來的。搞混了
老師，關于模型利率變化的波動率（basis point volatility）、未來短期利率的波動率，這兩個再詳細講解一下吧？誰降低誰不變太混亂了，以及他們對應的都有哪些模型?列示一下吧，謝謝
為什么不用809呢
這解釋還能不一樣?
D是董事會職責還是corf的職責？感覺兩者都有review。
選項a，line 3沒有監(jiān)控職責嗎？只需要評估和判斷嗎
b什么意思
為什么原假設是等于4%他不是要我檢驗不等于嗎？那難道是他讓我檢驗等于4%的時候原假設是不等于？還是說只要是原假設都是等于？
有一個知識點蒙特卡洛模擬和boost那個不太懂我做題感覺很多要辨析這兩個的區(qū)別，能做對但是知識點感覺沒什么調理
老師，不理解為什么b不能選
老師，不懂A和B，謝謝解答
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