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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
題目不是求rate，可是這個F0求得是價格
老師，這個公式怎么推呀，怎么除以（1+r*）之后就成F了
老師，這里St+F0-Ft就是持有的-支付出去的是嗎
ARMA(p,q) x (ps,qs)f 這是什么意思呀 怎么沒見過
請問在one-factor correlation model時說Ui-N(0,1)因為F和Z都是標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)，為什么到Vasicek Model U的均值和標(biāo)準(zhǔn)差就不是0和1了呢？是這里的F和Z也不再是標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)了嗎
F test到底是 (SSE/K) / (SSR/N-K-1), 還是 (SSR/N-K-1) / (SSE/K)？5.5是用后者算出來的，但是一直講的公式都是前者
F檢驗的，是不是多個變量之間有無多重共線？那么，僅有一個變量，和截距項也要做F檢驗么？截距不是變量，不會和變量之間有共線問題吧？ 謝謝。
老師，兩個問題：1、ZiZj為什么獨立？假設(shè)只說了F和Z不相關(guān)，沒說Z之間不相關(guān)吧。2、E（F平方）為什么是1？標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布，期望等于0
這里的belta p= cov（P，M）/segma^2 M= Pp，m*segma p/segma m，和那個h=Ps，f*segma S/segma F很像，這兩個是有什么區(qū)別嗎，還是其實是可以等價的呢？
t-test沒有通過檢驗（不顯著），F-test通過檢驗（顯著），是否說明存在多重共線性？所以如果出現(xiàn)t-test沒通過，F-test通過，我們也認(rèn)為檢驗是通過的，是嗎？
請問老師，首先這題目short forward有點沒明白，另外為什么不是用7%求一個F價格再用計算出來的8%求個F價格相減？謝謝老師
老師，我想問一下，DV01是否可以理解為每單位的Duration呢？本題如果用F2=F1*DV01(1)/DV01(2)這個公式是否是缺條件呢？
futures market.這句話是說在backwardation時候 F小于So（由于這個yield造成的）,所以未來F會有上升的趨勢，所以去long futures比較profitable?求指教
F檢驗不是檢驗所有斜率同時等于零的joint hypothesis嗎 這相當(dāng)于檢驗整個回歸了嗎？？ 可以借這兩道題解釋一下F檢驗的運用嗎
網(wǎng)課中提到期貨價格和利率r成反向相關(guān)，而其中的一個公式F0=S0ert 這里r和f0成正相關(guān)呀，這是為什么？
程寶問答
金程問答