老師，這道題的第二個(gè)說(shuō)法中capture the only random movement怎么理解?。靠床欢?。然后為什么說(shuō)這個(gè)特征是MA模型？可以詳細(xì)解釋嗎
假設(shè)兩年期的spot rate是1.04 哪0-1和1-2的利率都是1.04嘛 所以計(jì)算的時(shí)候要加平方
請(qǐng)問QQ圖的斜率代表什么呢，整體的斜率和局部斜率分別有什么影響呢
qq圖像是直線就可以嗎？如果直線兩段數(shù)據(jù)點(diǎn)多，中間少的話還是正態(tài)分布嗎
計(jì)算MVaR時(shí)反復(fù)提到提升一個(gè)資產(chǎn)的規(guī)模會(huì)提升他的MVaR，但從公式來(lái)看并沒有受到V的影響，該如何理解？
能詳細(xì)再講下這題嗎？
為啥計(jì)算LC時(shí)是μ+Zσ而不是-來(lái)著？
D選項(xiàng)over-the-counter (OTC) derivative contracts were exempted by law as “qualifying financial contracts” from the automatic stay at bankruptcy that holds up other creditors of a dealer。這句話翻譯過來(lái)是“被法律豁免，OTC contracts仍然被認(rèn)為是有效的”。是指按照法律規(guī)定破產(chǎn)了合同本應(yīng)該也廢除，但是這里豁免（exempted）了仍被認(rèn)定為有效的意思嗎？
也沒說(shuō)算的是風(fēng)險(xiǎn)中性概率還是physical概率啊
求LVAR公式有好幾個(gè)，請(qǐng)問何時(shí)用圖中這個(gè)，何時(shí)用VAR+1/2*S*V?
循環(huán)結(jié)構(gòu)包含了預(yù)付假設(shè)嗎
這里的均值怎么看出來(lái)的，怎么看出來(lái)用壓力情況下的公式計(jì)算的
哪些是隨時(shí)可以借錢的，哪些是有開放時(shí)間的
為什么用1天的VaR 而不是5天的
這里是賣出看漲期權(quán)，S
程寶問答
金程問答