在六個(gè)月中他又沒有付coupen，不應(yīng)該是越靠近付息價(jià)格越高嗎
第四個(gè)問題，為什么是bullet表現(xiàn)好呢？平行移動(dòng)是barbell不是更好嗎？而且barbell有更高的convexity？
算Vars時(shí)為什么乘以200，應(yīng)該乘以surplus的價(jià)值呀?
老師好，銀行一級(jí)資本、二級(jí)資本分別是由什么構(gòu)成的呢？一般損失準(zhǔn)備金的來源是什么呢，可能是普通股嗎？
那這個(gè)題應(yīng)該投哪個(gè)基金呢？
哪些是不能模擬的風(fēng)險(xiǎn)因子(non-modelable)呀，
老師，WES(avg)是所有WES的平均嗎？
這道題方差要除以15還是除以14，為什么？
這里B的描述跟下面這道題選擇C有沒有沖突，為什么下面這道選擇C，這里B又是錯(cuò)誤的： Assume the upward-sloping 2-year theoretical spot rate curve, and associated discount factors, below: Consider three bonds with identical par value of $100 and maturity of two years: Bond I is a zero-coupon bond Bond II pays a semi-annual 2.0% coupon Bond III pays a semi-annual 4.0% coupon From lowest to highest, what is the order of their yields-to-maturity (YTM)? AYTM(I)＜II＜YTM(III) BI = II = III (same YTM) CIII＜II＜I DUnclear without more information.
這個(gè)圖能再講一下嗎
老師你好我忘記怎么按計(jì)算器算這種C什么的了可以教我一下嗎。還有可以麻煩老師教我一下如何改計(jì)算器的小數(shù)點(diǎn)幾位嗎？我想把它改成顯示小數(shù)點(diǎn)后四位的。謝謝老師！
這里為什么用effective duration？effective不是用于內(nèi)嵌期權(quán)的債券嗎
c錯(cuò)在哪里呢？
我國也是這個(gè)時(shí)點(diǎn)嗎？
β是哪部分內(nèi)容？
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