金程問(wèn)答
直接就用沒(méi)有問(wèn)題.............所以題目里面寫的有效久期的話，這種題目都直接用就行？
為什么是相加呢？
這個(gè)題用的是阿爾法的哪個(gè)公式？Erp-CAPM 嗎？不會(huì)做煩請(qǐng)講解
一元二次方程...怎么求X來(lái)著？
請(qǐng)講一下這道題目
A為什么不對(duì)啊
請(qǐng)問(wèn)這里的資本計(jì)量，creditvar為什么不需要減去el?用ulc是用capital覆蓋，el用準(zhǔn)備金覆蓋對(duì)嗎？如何理解？
我記得線性回歸假設(shè)檢驗(yàn)用的F啊，咋又變T了，t-stat的計(jì)算上課講分子用的是mean，這里用相關(guān)系數(shù)也行？
bankruptcy risk(default risk)是指對(duì)方不還錢，counterparty risk是對(duì)手不履約，那么bankruptcy risk是不是也是counterparty risk的一種？
對(duì)數(shù)的性質(zhì)有哪些，麻煩列舉一下。
這題看t-stat＞Pvalue，即拒絕原假設(shè)系數(shù)=0，即顯著，這么理解對(duì)嗎？還是有其它的判斷顯著不顯著的標(biāo)準(zhǔn)
算IR時(shí)，分子為什么不是Rp-Rf?
這里priori和pre-pruning區(qū)別是啥
關(guān)于ROC，我有點(diǎn)疑問(wèn)，curve上的點(diǎn)具體代表什么意思？我開始理解是一個(gè)模型對(duì)于一個(gè)樣本計(jì)算出的指標(biāo)，那curve就代表非常多的模型對(duì)于同一個(gè)樣本計(jì)算出的指標(biāo)，curve上最“凸”的點(diǎn)就是最好的模型。但這顯然和老師說(shuō)的不一致，老師意思roc是一個(gè)模型的表現(xiàn)，具體可以用auc來(lái)評(píng)價(jià)。煩請(qǐng)解答。
麻煩在講解一遍
程寶問(wèn)答
