金程問(wèn)答
Var這里面Zc代表什么？
老師好，有幾個(gè)問(wèn)題：1、model 2的drift趨勢(shì)項(xiàng)一定是正的嗎？2、如果不是均衡模型就一定是無(wú)套利模型，反之亦然對(duì)嗎？3、model 1為什么短期平穩(wěn)長(zhǎng)期下降呢？謝謝
這一章后續(xù)學(xué)習(xí)的評(píng)級(jí)建模法。莫頓、k MV以及風(fēng)險(xiǎn)率法、單因素模型。這些是屬于違約概率建模模型（例如專(zhuān)家、數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)、金融）當(dāng)中的哪一種？
真實(shí)的世界的Pd是基于歷史數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)中性的pd是基于市場(chǎng)價(jià)值。但是市場(chǎng)價(jià)格 不也是歷史數(shù)據(jù)的一部分嗎？這個(gè)要怎么理解？這兩者的差異在哪里？
為什么相關(guān)系數(shù)上升說(shuō)明市場(chǎng)不好
最后一句，相關(guān)系數(shù)越低，期權(quán)越貴。此時(shí)相關(guān)系數(shù)一定是負(fù)的嗎
最后一句，相關(guān)系數(shù)越低，期權(quán)越貴。此時(shí)相關(guān)系數(shù)一定是負(fù)的嗎
廣義帕累托分布是在哪一章?。繉?duì)這個(gè)知識(shí)點(diǎn)不太熟悉
題目用的是EVT的方法不是應(yīng)該服從GEV分布嗎？POT的方法是服從廣義帕累托分布。為什么設(shè)置了threshold之后GEV就變成廣義帕累托分布了？EVT和POT難道可以互相轉(zhuǎn)換？
這個(gè)題目按著老師的算法算出來(lái)是200多吧。。。。。
D問(wèn)能解釋一下嗎？ 沒(méi)看懂
C選項(xiàng)不應(yīng)該是正態(tài)分布嗎？為什么是標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)？
這節(jié)計(jì)算協(xié)方差的公式 完全沒(méi)有印象， 為什么不乘2
老師好，A選項(xiàng)說(shuō)的相關(guān)系數(shù)只能用于橢圓分布是指，原始分布是橢圓分布，還是映射后的分布是橢圓分布？
錯(cuò)路風(fēng)險(xiǎn)中，概率是指西班牙債券的違約概率還是提供cds的法國(guó)銀行的違約概率？
程寶問(wèn)答
