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久期
為什么零息債券的利率風險大？根據(jù)麥考林久期公式是怎樣推出的呢？
老師。 第五題中涉及到的floter的久期=0 怎么理解呢？ 聽了講解不是很明白。
老師您好，這道題為什么計算duration都用麥考林久期？我算了，如果換成modified duration結(jié)果就不對了。
直接就用沒有問題.............所以題目里面寫的有效久期的話，這種題目都直接用就行？
對于選項A的解釋為“A在定價過程中并沒有要求使用在映射過程中使用的相同的風險因子，比如久期映射中的風險因子是久期，但是在定價過程中并不需要久期?！痹谶@套試題的20題中，老師解釋了VaR mapping就是用相同的risk factor，且是從復雜到簡單。與本題的解釋不符，請再解釋一下，謝謝！
這道題a為什么不對，利率下降，還得看資產(chǎn)負債表久期的情況對嗎
投資組合的麥考林久期怎么求，請老師補一下吧。想不起來在哪學的啦(≧ｗ≦)
D選項，利率敏感性資產(chǎn)負債受哪些因素影響咱們講義講過么？為什么利率低的而且coupon低時候才更好呢？是想說所有使久期更大的因素都能讓他們兩更敏感？A 選項都已定了利率變動量了，計算久期夠了
老師您好，市場利率大于百分之六，找久期長的債券可以理解，久期越長，折現(xiàn)的價格越低，那為什么找low coupon呢？債券期限越長，風險越大，利率不是越高嗎，低息票率和給的利息之間是啥關(guān)系？這點有些模糊
老師，這里講組合久期凸性要加權(quán)平均，組合DV01不用加權(quán)平均，還是不理解雖然久期凸性是衡量的百分比變化，但是只是價格是百分比，但是最后算出來的結(jié)果不是帶百分號的呀
老師好，這題我有兩個問題，其實本質(zhì)是一個問題：1.利息發(fā)生變化之后，久期也會發(fā)生變化，還是用原來的久期計算嗎?2.利息發(fā)生變化，債券價值也會發(fā)生變化，用原來的價值計算權(quán)重嗎？為什么呢？
老師，你好！到期時間與久期正相關(guān)能理解，息票率、到期收益率與久期負相關(guān)不能理解，一般我們理解利率越高期限越長，請問這個負相關(guān)怎么理解呢？另外，息票率與到期收益率怎么區(qū)別？謝謝！
請問，計算short treasury的G/L頭寸時，計算式中久期8之前，是不是少了一個負號“-”??？
35題，loan有較大的久期，為什么我們說利率風險只考慮借的短不看投的長呢？
這個直接用mac.D可以嗎？不是應該轉(zhuǎn)成修正久期，這個地方轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)去轉(zhuǎn)懵了??
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