原先的公式，不應(yīng)該是用strike price=2200代入公式吧？應(yīng)該是用當前價格，但是當前價格題目中沒給出。
市場風(fēng)險一直都是10天99的var嗎？不管是在Basel 2.5還是在95，96修正案都是嗎？FRTB是在Basel幾之后Basel幾之前呢？
服務(wù)費為什么不管
服務(wù)費為什么不管
服務(wù)費為什么不管
Rt=R0*e^-kt+theta*（1-e^-kt）中的k是什么呢？這個公式是從哪里來的呢？需要記嗎？
annual default rate中：S3=1-e^ADR*3對嗎這個公式
beta=cov（i，m）/variance，這里的variance是i的還是m的呢？
老師，辛苦再總結(jié)一下，針對均值類的檢驗，哪些情況用正態(tài)，哪些情況用t分布
考試時沒提使用連續(xù)復(fù)利的，默認用一般復(fù)利折現(xiàn)是嗎
Cva和el的區(qū)別是什么？二者公式為什么那么像
老師，credit VaR計算，請問什么時候用到WCL-EL，什么時候用的WCLR*PD*LGD？
協(xié)方差穩(wěn)定為什么就autocorrelation穩(wěn)定？
放棄利息不是每年0.4%？
為什么這個無風(fēng)險收益率不除以12呢，利率不是年化的嗎
程寶問答
金程問答