能否把巴一，巴二，巴三涉及到的各種計(jì)量方法給梳理總結(jié)一下
請(qǐng)問這里算w用IR/TEV，IR里的TEV為什么不能跟外面的TEV約掉呢？IRi是（Rp-Rb),那IRp是什么跟什么呢？下面不要忘記benchmark指的是什么？
老師能幫講下這道題答案中為什么要除1.02呢
老師好，周老師講這些是economic capital，但是上面寫了個(gè)RC，為啥
清倉所需時(shí)間不應(yīng)該越短越好嗎？所用時(shí)間越短說明流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越??？
老師您好，請(qǐng)問估算PD有五種方法，1）直接estimate，用違約的歷史數(shù)據(jù) 2）用Merton Model 3) 用KMV 4）用hazard rate，用CDS數(shù)據(jù) 5)用single factor model 這個(gè)陳述是否正確？同時(shí)，請(qǐng)問hazard rate算Cumulative PD 的公式是怎么推算出來的？ 然后，CDS spread和 hazard rate的公式又是怎么推算出來的？
老師您好，百題第十五題為什么答案里面ULp直接等于后續(xù)那個(gè)類似于平方和的公式？我記得老師講的是ULp^2?。ㄈ鐖D二）？
futures rate = forward rate+ 0.5×σ^2×t×(t 0.25)這個(gè)公式不是說明futures rate一定大于forward rate嗎？
關(guān)于C選項(xiàng)，在銀行貸款業(yè)務(wù)中，分層對(duì)貸款負(fù)責(zé)，主辦客戶經(jīng)理→支行長→分行主管行長→分行行長；審批流程不同的授權(quán)，信審經(jīng)理→風(fēng)險(xiǎn)審批負(fù)責(zé)人→風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)。這個(gè)選項(xiàng)是正確的吧？
老師您好，百題第4題和百題第12題，怎么知道題目給的是cumulative PD不是Marginal PD？
老師你好 請(qǐng)問一級(jí)能考這種題目？
老師您好，百題第6題，請(qǐng)問可以給個(gè)詳細(xì)解題過程么
金融衍生品，既可以說是風(fēng)險(xiǎn)緩釋，也可以說是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移？
能否這樣簡單判斷：在股票的收益方面，投資組合的收益6%低于基準(zhǔn)的收益8%，那不可能是股票投資做的好，必定是資產(chǎn)配置做的好嘛。
D選項(xiàng)，VaR不是有延遲嘛？為什么能monitor real time？
程寶問答
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