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Standardization 標準差是否需要除以根號n呢？

time horizon如何理解？

衍生品對沖，屬于風險轉移還是風險緩釋？

線性回歸要求必須服從正態(tài)分布嗎？

這種假設的均值大于或者小于樣本均值的情況什么時候講過啊，不是只講過兩組數(shù)據(jù)均值相等的原假設，和均值等于零的原假設嗎

為什么u和d相乘要等于1，是怎么推算來的？

為什么不是s1*pd2，選A呢？

c哪里錯了

c哪里錯了

mapping A to B，到底是誰映射誰，誰組成誰，感覺和課上講的不一樣啊

D中的volatility指的應該就是那個sigma吧

老師，這個題到底選什么呢，每個選項能再解釋一下嗎

不是很理解dv01

A哪里錯了

A company wants to borrow $10 million for 90 days starting in one year. To hedge the interest rate risk of the future borrowing, the company enters into a forward rate agreement (FRA) where the company will pay a fixed rate, R(k), of 5.0%. The FRA cash settles in one year; i.e., in advance (T=1.0) not in arrears (T=1.25). All rates are expressed with quarterly compounding. If the actual 90-day LIBOR observed one year forward turns out to be 6.0%, what is the cash flow settlement by the company under the FRA?老師這道題我可以這么理解嗎：今天T0時刻這家公司進入了一個約定為未來1年后固定利率為5%的為期90天（0.25年）的遠期合約，T2為合約到期時間，T1為提前結束/實際持有的時間。如果T1時，90天的年化浮動利率為6%，那么T1時刻的遠期結算的現(xiàn)金流/payoff為多少？