老師能幫忙講下這題么，為什么結(jié)果不是選11.64呢，22.12為什么沒有考慮各資產(chǎn)間風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)系數(shù)呢，謝謝
從公式可以看出，futures rate>forward rate，forward rate 與forward price是什么關(guān)系，futures price 有時(shí)大于forward price，有
futures rate 有約定是離散利率還是連續(xù)復(fù)利嗎，如果計(jì)算連續(xù)復(fù)利下的forward rate，如何轉(zhuǎn)化，同時(shí)，一年按多少天計(jì)算？
1.為什么這里都是forward price 而沒有future price? 2.如果這個(gè)commodity asset既有l(wèi)ease rate 又有convenience yield,或者又有l(wèi)ease rate 又有storage cost那么應(yīng)該用哪個(gè)公式？
這個(gè)known cash income和下一頁(yè)的yield其實(shí)只是一個(gè)東西的兩種表達(dá)方式對(duì)吧？
這里的這個(gè)"known cash income"在實(shí)際中可能是什么呢？
在哪里切換老師？
上一頁(yè)ppt寫expected future spot price of an asset ,也就是說這兩頁(yè)的ppt的內(nèi)容不適用于commodity嗎？
為什么這里用的公式只是之前的ppt中的很多種中的一種？
在“完美情況”中，forward price 等于future price，此時(shí)標(biāo)的資產(chǎn)和rate的相關(guān)系數(shù)是正還是負(fù)還是0？
無套利風(fēng)險(xiǎn)和無風(fēng)險(xiǎn)的區(qū)別和關(guān)系是什么，為什么有的題有說明這兩個(gè)條件，有的題沒有？如果只說了這兩個(gè)之中的一個(gè)，是不是我也應(yīng)該理解為另一個(gè)也是默認(rèn)的？
這里S0和r，一個(gè)升一個(gè)降，為什么就說F會(huì)上升？
老師好 請(qǐng)問ad hoc是啥意思
這里能賺更多錢的原因難道不是“市場(chǎng)上的利率比較高”嗎？
“futures的保證金上升到一定程度可以拿出來” 請(qǐng)問上升到什么程度？
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