這里說每次經(jīng)濟(jì)衰退前相關(guān)系數(shù)波動率都會下降，但是波動率下降和衰退程度不顯著。那這樣理解，不是經(jīng)濟(jì)衰退時波動率會下降到最低了嗎？與前面說的經(jīng)濟(jì)繁榮時波動率最低矛盾了。
題干描述的是擔(dān)心同樣的權(quán)重有問題，詢問備用的方法權(quán)重發(fā)生改變的，選項兩個都不改變權(quán)重，難道不是應(yīng)該選擇D項？兩者都不嗎？
可以在解釋一下sum of weight為什么會有三種情況嗎？
swap rate指的是什么來著？
老師，請問正態(tài)分布下，90 95 99置信水平下單雙尾Z值分別是多少呀？
利率下降，為什么負(fù)債會上升，沒懂，以及為什么收益就會下降，也沒懂
正反饋、負(fù)反饋策略，和對路風(fēng)險、錯路風(fēng)險是否類似，有什么相關(guān)之處嗎？
A選項說的assess是評估的意思啊，不是老師視頻里講解的“開發(fā)”的意思，audit來評估模型為什么不對呢？
repo buyer：借出錢拿抵押。之前有過enter repo是借錢付抵押，reverse repo是借出錢。我能不能理解為enter??buy，buy repo是借錢？這個老師能幫忙梳理一下嗎？
選擇偏差會導(dǎo)致風(fēng)險低估嗎
不是說coupon都是付給bank嗎？6個月時coupon付給bank，不存在說0-3銀行拿不到coupon啊。老師能仔細(xì)再說一下嗎？這個點從基礎(chǔ)班就一直沒理解。
是不是可以理解為margin （collateral）都算在asset部分，不管保證金是否實際消耗，都從asset賬戶中增減？
B是不是也對？美國自從出了EGRRCPA后就變保守，要不斷舉證該銀行有問題才能說這個銀行存在問題，因此存在延遲？
講義中沒有說這個。但理解上，巴三不是應(yīng)該控資本風(fēng)險，不是應(yīng)該更樂意看到銀行的資本充足率保持在高水平？那如果是保持在高水平，不是應(yīng)該選擇一個高的觸發(fā)比率，使得更容易補充資本？這里答案卻是保護(hù)投資者，這和納入巴三監(jiān)管資本有什么關(guān)系？
請問下頻率的話是哪幾類頻率高？
程寶問答
金程問答