不是E(ri)-Rf / MVaRi 嘛? 怎么被這個老師弄成了E(Ri) / MVaRi
1.之前的老師解釋的是，對沖基金績效對稱，因為績效掛鉤盈虧。共同基金，只有管理費，不掛鉤盈虧。1就是表達的這個意思，為什么錯？ 3和4能分別講一下嗎？不要混在一起，看不懂。 3理解的是，績效和a掛鉤，不和表現(xiàn)掛鉤。a不是表現(xiàn)嗎？a也不含風險呀？計量風險的不是標準差和β嗎？ 4理解的是基金經(jīng)理為了融資，提供更多信息。這個提高了透明度，信息對稱。為什么又是缺乏透明度？
可以再解釋一下什么是OFR嗎？
如果這道題目問的是，一年內(nèi)發(fā)生兩次違約的概率，該怎么算呢？
老師您好，這一塊兒比較credit exposure和funding exposure能具體舉一些例子么？
老師您好，可以給個實際交易中可能出現(xiàn)的例子么？實在沒搞明白為什么value > Margin 我就有funding cost了，然后誰又會給我一個margin>value
a選項為什么不可以通過diversified 來解決一部分不對稱的風險？
為什么向上取整是775000呢？這個數(shù)是怎么計算出來的呀？
這里互換現(xiàn)金流的方向沒看懂 題目不是說BBVA公司進入了一個互換要支付一個浮動利息嗎？為什么老師講解的時候是收浮動利息？
demographic parity和equalized odd可以再舉一個例子嗎？有點沒理解
請再講一下線性規(guī)劃、二次規(guī)劃具體是怎么實施
相關(guān)系數(shù)為兩個特殊風險因子的乘積，如果特殊風險因子視同一樣，那么相關(guān)系數(shù)就是風險因子的平方，一個風險因子就是相關(guān)系數(shù)開根。這個開根不應(yīng)該有正負號么，為什么只視同正號呢
沒明白老師說的交易之間的相關(guān)關(guān)系是什么意思，能給個例子么？
老師，為什么這里的B的計算還要包含損失，不明白，能再解釋一下嗎？
流動性差的話，，risk premium應(yīng)該更高，為什么會volatility of Return更低呢？這個邏輯是什么樣的呀
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