老師，我看will老師回答說可轉(zhuǎn)債是可以在股票價格上升的時候?qū)D(zhuǎn)化為股票，但是coco bond不是在股票價格下降的時候把債券轉(zhuǎn)為股票嗎？第二個問題是，，這個可轉(zhuǎn)債是不是還有個名字叫callable bond 呀？
老師可否講一下對沖策略中關于方向性和非方向性問題
B，欺詐風險的原因可能是利益沖突。為了減少利益沖突，那么就讓基金公司用自由資金投資自己的組合產(chǎn)品，利益一致了，這個不就能減少欺詐風險嗎？
你好，視頻講解里說的M平方這個公式，請詳細說下這個公式的用途及表達的含義，謝謝。
recommend against 是不推薦的意思吧？是不是講錯了？
老師，市場的VaR不是10天的嗎？
老師好，不太理解這個A選項講的為什么是低風險異像，這個為什么alpha大于benchmark就是低風險異像呢？
請問老師，為什么這道題目不用考慮duration呢？前兩道題在計算surplus的時候都用到了duration數(shù)據(jù)，但是為什么這道題目不需要？看周老師解答過之前同學問的這個問題，說原因是因為這道題沒有求明年的債券面值和surplus，但是expected surplus求得不就是明年的嗎？不是很理解老師的這個答復
請問老師，為什么這道題目不用考慮duration呢？前兩道題在計算surplus的時候都用到了duration數(shù)據(jù)，但是為什么這道題目不需要？
老師您好UCVA是成本這句話怎么理解，既然是成本，那它是誰的成本，收益又是什么？
老師您好，請問可以詳細講一下EPE和ENE的區(qū)別和相同點么？同時能給個基本案例么？
1.t假設檢驗原假設是不是只有a=0?2.假設結(jié)果拒絕原假設，只能說明a顯著區(qū)別于0？如果算出來t為負數(shù)，是不是說明這個基金經(jīng)理產(chǎn)生的負a，他能力不行？這么理解對嗎？
tracking error 怎么判斷題目說的是TE還是TEV?
如果組合只有兩資產(chǎn)，我可以直接用左上角那個平方和公式計算ULp然后計算EC么？
能不能先算之前的VaRp（用VaRp^2=VaR1^2+VaR2^2+2*pho*VaR1*VaR2呢），然后再算之后的VaRp，然后再相減呢？
程寶問答
金程問答