這里給的貝塔信息是干擾項么？有什么辦法用貝塔能求出來跟蹤誤差不？貝塔和跟蹤誤差之間有沒有關系
請講解計算器這塊怎么用。計算器里原來有數(shù)字應該怎么清除
此題不用計算，是不是直觀上也能判定出來P最容易違約，因為資產(chǎn)與負債的差值，P是最低的，而且資產(chǎn)的波動率又是最高的，毫無疑問P是最差的，直接就能選出來A
有個疑問，資產(chǎn)變化量為什么不需要考慮利率的下降？負債的變化量為何不用考慮市值的變動？
提問，關于credit spread等的幾個概念辨析
老師，題目提到“uses cash to pay off the remainder of the original mortgage’s principal balance. ”是不是現(xiàn)在的月還款金額還需加上原來上一筆貸款結清32萬本金，剩余8萬元本金的利息呢？
既然hazard rate都是關于時間t的函數(shù)了，為什么能夠說可以假設它就是恒定不變的了？
老師，為什么put options也是一種信用增級
所以波動率和利率對于call option的影響是什么
hedge fund那一章節(jié)期中LTCM short treasuries，既然是short，為什么Treasury的yield下降的時候，這個策略是虧錢的呢？
var 和ev不是定量的內(nèi)容嗎？為什么歸于plan？
精 請問，求組合標準差需要乘以權重，但是組合var，不需要權重，想不明白？麻煩仔細講下
關于var計算，1.圖1題干中，假設調(diào)倉不影響資產(chǎn)的波動率，是什么意思，不是var不變嗎？2.圖2計算中，var變動的比例是用資產(chǎn)變動計算而來的，這個是怎么推導的，能詳細講下嗎？3.計算最后新var調(diào)整成10天99%的var，原來var是1天95%的，可以直接相減嗎
這里為什么用z乘跟蹤誤差呢，為什么不乘西格瑪，什么時候乘西格瑪
surplus at risk 和尾部surplus是正數(shù)的話，是不是極小值（負數(shù)）的絕對值，因此表示的是資不抵債的狀態(tài)？
程寶問答
金程問答
