請(qǐng)問這里的rp, rM分別是什么呀？
可以分別解釋一下什么是policy mix risk 和 active managememt risk嗎？
請(qǐng)問tracking error一定要是正態(tài)分布嗎？
C選項(xiàng)不應(yīng)該都是不顯著嗎 因?yàn)镻-value大，無法拒絕
Var公式為什么帶負(fù)號(hào)
這里為啥long stocks and short 1call option 就可以對(duì)沖？是因?yàn)樵瓉硎莝hort stocks and buy 1 call ？
歷史模擬法是什么東西？
這題老師說的時(shí)候99%對(duì)應(yīng)的是2.33，不應(yīng)該是2.58嗎。另外從題目上怎么理解這是單向還是雙向的？
這里半年利率利率是2%，為什么計(jì)算半年的時(shí)候還要除以2？
老師，基礎(chǔ)課程講義里面ERM章節(jié)的第一部分，ERM definitions，第一段話說的很清楚“......in order to achieve business objectives, to minimize unexpected eurning volatility, and to maximize firm value.”如果按照這個(gè)定義理解，B選項(xiàng)應(yīng)該是正確的。如何理解？？謝謝。
這里沒理解，為什么滯后多項(xiàng)式的解，就是單位根？同時(shí)我理解這個(gè)解和AR1方程里的系數(shù)（ceita）代表同一含義，怎么理解？
第一個(gè)為什么不用V(1.8x)等于1·8^2*V（x)
老師你好 我想請(qǐng)問考試是不是也是這種題目啊
這里CAD是啥意思
M 和2^n有什么關(guān)系？書中也沒有寫需要計(jì)算2 ^n 次方啊？
程寶問答
金程問答