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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師請問這里前兩個是因?yàn)閐uration變動引起的大小關(guān)系呢么？如果按照相關(guān)性是怎么解釋的呀
股票x與標(biāo)普500之間相關(guān)性為負(fù)一，對沖措施是不是可以是都long也可以是都short啊
老師第83題不明白為什麼直接用公式可以，題目不是說他的相關(guān)性=0.2嗎？
老師，再講一下NSFR中分子分母不同產(chǎn)品對它的影響吧，比如流動性好的是權(quán)重低還是高
百題14的解析是出自原版書嗎？怎么理解增加回歸的因子是為了增加假設(shè)檢驗(yàn)的顯著性？
選項c中利差變大，相當(dāng)于cds的premium變小，那風(fēng)險是不是應(yīng)該變小，流動性變好吖？
當(dāng)前的房地產(chǎn)爛尾問題，屬于流動性風(fēng)險的一種嗎？美國是否發(fā)生過類似的問題，
37題，B選項，CAPM不是只有系統(tǒng)性風(fēng)險，所以不應(yīng)該是被分散化了嗎
請問無風(fēng)險資產(chǎn)是只有系統(tǒng)性風(fēng)險還是沒有風(fēng)險呀？ 請問為什么需要returns correlation 才能得到馬可為此
講義崩盤恐懼癥那里，寫的equity price→implied volatility，如果不看下降可能性，b選項改成怎樣會是對的？
C選項，董事會需要評估流程，評估風(fēng)險模型有效性嗎？不應(yīng)該是下面的人做嗎？
精 老師，第一題，兩個資產(chǎn)加起來的var大于組合var，這不是次可加性嗎？ρ1+ρ2>=ρp
老師好，chi-square和F分布作為的是非對稱分布，它們的顯著性水平α是否都是單尾的呢？
老師好，為啥置VaR（10%）是顯著性水平，不是置信水平？因?yàn)?0%比較小咩？謝謝有什么差別嗎
請問greater diversity in market movement為什么對造成市場脆弱性呢。市場變動的多元化應(yīng)該是使市場更穩(wěn)固吧。
程寶問答
金程問答