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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
36mins為什麼老師説相關(guān)性等於零又等於一啊？很混亂，不相關(guān)不是零嗎？
老師，兩個完全相同的loan，為什么違約相關(guān)性才0.28呢，完全相同不應(yīng)該是完全相關(guān)嗎
老師請問我這里聽不懂可以不掌握嗎，只記住var值有時不滿足次可加性可不可以呢
Cml線上市場組合橫軸是總風(fēng)險，sml線橫軸是是系統(tǒng)性風(fēng)險，這里為什么說市場組合只有系統(tǒng)風(fēng)險
這題能幫忙再解釋下么？不是很清楚，有便利性收益的應(yīng)該是持有現(xiàn)貨的人，為什么是consumer呢？
單因素模型有殘差項，可以包括非系統(tǒng)性風(fēng)險，那b和c不一定要在假設(shè)當(dāng)中呀
老師，相關(guān)性最大不就是1嗎？也就是說var最大就是30啊，什么時候會超過30呢
49題，1、A選項，strip增加交易成本，為什么不對？ 2、流動性好，bid ask spreads不是小才對嗎？
請問所有的收益率可以被收益率所解釋是不是等同于收益率必須在是系統(tǒng)性風(fēng)險之下？
101題中的“two-factor model”是不是不包括期望值E（R）和非系統(tǒng)性風(fēng)險項e？
24題，相關(guān)性上升，導(dǎo)致senior value 下降，cds premium上升，equity value 上升，CDS premium下降，為什么不選B？買賣tranche 不是買賣保費嗎？
這道題顯著性水平是95%，關(guān)鍵字應(yīng)該是1.96，后面答案寫的是1.65，這道題難道是單尾檢驗嗎？
最后一句話的意思是，債券的違約相關(guān)性分布呈現(xiàn)出更正太的形狀，更適合廣義極值分布。
這里公式里的預(yù)計流動性盈余或缺口（ A場景）是指在A場景下用50頁公式中計算出來的total liq requiremet嗎？
老師，對于相關(guān)性，如果rho接近1或-1，分散效果都會比較好吧，而不是單純的認(rèn)為rho越小越好吧
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