全部 >
流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
這個公式不太明白，X和X的相關(guān)性不就是一嗎？ax cx的協(xié)方差，不就應該等于A C嗎？
老師，這個題的倉儲成本為什么是3/4，而不是按照利率轉(zhuǎn)換為每季度利息，便利性收益存在同樣的疑問。
bootstrapping不是重復抽樣導致數(shù)據(jù)之間不再independent嗎？怎么理解C說它考慮數(shù)據(jù)之間的相關(guān)性卻不考慮它們的自相關(guān)
為什么不考慮正負，第一個是short頭寸，需要流動性，所以是正，第二個是long頭寸，是負？
請問老師，coherent risk measures 中 1st monotonicity 性 用中文表示：資產(chǎn)A收益小于等于資產(chǎn)B收益 但是 資產(chǎn)A風險大于等于資產(chǎn)B風險 對嗎？
沒有看懂這里套利定價模型的公式體現(xiàn)的套利在哪里？如何將舉的西瓜例子與系統(tǒng)性風險因子結(jié)合起來？
請把夏普，特雷諾，索提諾，信息，阿爾法比例的大小和價格高估低估的關(guān)系一次性整理說明一下，謝謝。
E（S）=σ∧2？請問無偏性應該如何理解，標準差是一階，方差是兩階，這兩個相等怎么對應起來呢？
這里的第二條假設是否可以理解為利率的波動性在同一個路徑上是不會變化的？
老師，這個彌補性條款的意思是不是說，如果hedge fund虧損的話，那么投資者之前所交的業(yè)績費還會再還給投資者？
老師，在大數(shù)定理中只是強調(diào)當樣本容量足夠大時，樣本均值趨向于總體均值，這里只提到了均值是嗎？而一致性是一個延伸是說樣本容量足夠大時波動率會趨近于0，大數(shù)定理和一致性的區(qū)別是一個說的是均值，一個說的是方差嗎？
請問老師，這道題為何沒有考慮指數(shù)分布的無意記性呢？在指數(shù)分布計算累計概率（而非聯(lián)合違約概率時）不是應該考慮無記憶性嗎？做題時猶豫了很久t應該是幾。請問老師這里如何理解計算指數(shù)分布的累計違約概率而沒有考慮無記憶性？
老師，有點混淆MDP和無記憶性了，能解釋一下么？MDP是聯(lián)合概率（要同時計算t1不違約且t2違約的概率），無記憶性是條件概率（給定t1不違約的條件下，計算t2違約的概率，相當于MDP是公式中的分子），可以這樣理解么？
老師，想問問為什么1st to default CDS的價值比2nd to default CDS要高呢？還有就是為什么相關(guān)性降低，1st的價值會下降而2nd價值會上升呢？另外，如果我買的是1st的CDS,但是由于相關(guān)性為-1，第二個違約了，第一個沒違約，那么會賠付嗎？
老師，請問一下關(guān)于流動性監(jiān)控那部分，先buy再sell back的過程中， buy是業(yè)務部門做的事情對吧，然后再sell,這個動作到底是業(yè)務部門做的，還是司庫部門做的？我覺得應該是司庫，畢竟他是負責產(chǎn)生流動性的。不知道這樣想對不對
程寶問答
金程問答