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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師我想問下第四句話如果var不滿足次可加性是不是也有可能比同置信水平的ES要大？
老師好：有關(guān)coherent risk measure里面的rho（R1+R2）,其中這個rho是什么含義，還是相關(guān)性嗎？R1是風(fēng)險1的意思嗎？
請問老師，根據(jù)這個什么無條件性，第一年和第二年的違約概率不是應(yīng)該一樣的嗎？
為什么組合的VaR值有可能大于兩個VaR值呢？相關(guān)性最大是1，那么組合VaR最大不也就是直接相加嗎？
ES 滿足一致性風(fēng)險度量的4個標準，而VaR滿足3個嗎？能不能分別解釋每一條標準的含義是什么？
請問這里的月度便利性收益0.2%，轉(zhuǎn)換為年度收益率時，為什么不是（1+0.2%）^12-1，而是直接乘以12？
老師，三角形那里那段話實在沒理解，beta不是系統(tǒng)性風(fēng)險嗎？跟這的說法不一樣啊。
C項 initial margin 不是期初交的么 為什么會引起順周期性？這里是說初始保證金會隨著市場變差也有追加么？
違約相關(guān)性這道例題，計算Wcl是不是算錯了，1%違約，全部損失就是1M，所以組合的Wcl是1%×1M＝10000吧？
這個里面講：道瓊斯指數(shù)上漲，相關(guān)性也上漲。后面講：Equity Correlation Behaviors時，Correlation levels are lowest in strong economic growth times. 這2個感覺矛盾??？
題目不是問的，波動項嗎，怎么變成了波動性的變動了？？？我認為應(yīng)該是（0.006+0.008）*（1/12）^0.5 = 40bp
老師這里解釋不滿足次可加性，為何組合用了96%置信度，不滿足VAR1+VAR2 時候只用了95%置信度？
這個和用遠期/期貨對沖總價風(fēng)險，利率風(fēng)險，系統(tǒng)性風(fēng)險這些對沖的公式有什么關(guān)系嗎？我怎么判斷使用場景？
可以詳細解釋一下這里關(guān)于季節(jié)性時間序列的預(yù)測是怎么做的嗎？比如老師舉例的23個月，121個月？
老師，像這一頁的公式需要背嘛，一般是考察概念理論性的知識還是說也要多因子模型下相關(guān)的計算啊
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