老師，關(guān)于次可加性，課件上說的也是not greater than, 也就是小于等于。麻煩確認(rèn)下？組合的風(fēng)險(xiǎn)是小于等于the sum of the risk measures of A and B
固定收益策略和前邊講的long/short equity策略有什么不一樣？
這一題如果用 E(Rp)=Rf+β(E(Rm)-Rf)算，背后邏輯和答案里的E(Rp)=Rf+β*Rp是一樣的，只是把E(Rm)-Rf用Rp替代了，但并不影響背后的邏輯。但為什么算出來結(jié)果和答案完全不一樣呢？
這里說沒有考慮到期限問題，但是為什么后續(xù)的兩張圖并不是一條水平的線，而是隨著期限變大，yield也變大的呢？
為什么這題求var的時(shí)候不像第二題一樣用線性差值了？可以說一下什么時(shí)候需要用，什么時(shí)候不需要嗎？
老師，請(qǐng)問這里的敏感具體指什么？怎樣體現(xiàn)的？好在哪里？
這里半年付息，季度復(fù)利。為什么不是cf1÷（1+R0.25/4）的平方？因?yàn)槲艺J(rèn)為R0.25才是按季度復(fù)利的年化利率。
在圖示的這個(gè)例子里，R0.5和R1在數(shù)值上是一樣的對(duì)吧？
請(qǐng)問有沒有可能半年付息，但三個(gè)季度復(fù)利這樣子？以及這里所有的計(jì)算都是建立在我收到每期現(xiàn)金流后都拿這個(gè)現(xiàn)金流去別的地方投資對(duì)吧？如果我放在銀行里（不算利息）不管，那么這就沒有復(fù)利了對(duì)吧？
請(qǐng)問在market risk里，怎么有的時(shí)候用的是說99% -1 天有的時(shí)候是10天？可以解釋一下分別是在什么情境下用的嗎？
為什么扣減投資收益
coupon要經(jīng)過貼現(xiàn)求和才可得到y(tǒng)ield,那么coupon應(yīng)該是一定是大于yield的??？
請(qǐng)問票面利率和收益率之間要相互轉(zhuǎn)換有什么公式嗎？ 收益率自己的公式是什么？ 票面利率大于收益率，進(jìn)而導(dǎo)致市場(chǎng)價(jià)高于面值。這個(gè)要怎樣從數(shù)學(xué)上推導(dǎo)出來？ 收益率通過貼現(xiàn)求和可以得到市值（市場(chǎng)價(jià)），而票面利率（票息率）等于每期現(xiàn)金流除以面值 那么比如說溢價(jià)發(fā)行的時(shí)候，市場(chǎng)價(jià)高于面值，但這里我就不是很理解了，為什么收益率比票面利率低，但他所能推出的值——市值，卻比票面利率能推出的值——面值，要高？
SRC和IRC考慮的東西好像有重復(fù)
這里的公式里面還有一個(gè)r, 和前面的Rf 是同一個(gè)東西嗎？ 如果是的話，那么自變量和因變量包含同一個(gè)元素
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