金程問(wèn)答
老師，這里有兩個(gè)平行線和面積之后，下一步是什么呢？怎么確定模型，怎么確定某一個(gè)值的分類結(jié)果呢。這個(gè)關(guān)于svm的問(wèn)題
SRC IRC以及jump to default risk、downgrade risk
QBP受Y的影響邏輯沒(méi)聽(tīng)大明白，麻煩再細(xì)致分析下
老師，這里quanto option的價(jià)值怎么理解呀？如果日經(jīng)指數(shù)和日元呈正相關(guān)，日經(jīng)指數(shù)上漲那期權(quán)的日元收益不是也應(yīng)該上漲嗎？quanto約定的是日元收益以一個(gè)固定的匯率轉(zhuǎn)換為美元，那么美元的收益不是也應(yīng)該上漲嗎？
那CD對(duì)于參數(shù)法來(lái)說(shuō)也不行嗎
stock option 的圖像說(shuō)明是左肥右瘦的，不就是說(shuō)嗎不對(duì)稱，且為左偏嗎？為什么說(shuō)不能推斷skew呀
老師，請(qǐng)解釋下4個(gè)選項(xiàng)
那這個(gè)問(wèn)題的答案除了選項(xiàng)c的內(nèi)容還有其他內(nèi)容嗎？
老師，在t時(shí)刻A應(yīng)該支人民幣給B和收美元，但A手頭沒(méi)有人民幣，所以和誰(shuí)簽了FX Swap呢？是在t時(shí)刻簽的嗎？如果在t時(shí)刻獲得了美元，那為啥不在t時(shí)刻給B而是展期呢？
這里的var是正值，不是盈利嗎，為什么老師說(shuō)是虧損？
請(qǐng)問(wèn)fdic是第一種source federal funds market嗎？
OTC 也是有ccp的。為什么和exchange相比，還是有default risk for counterparty呢？
請(qǐng)問(wèn)什么時(shí)候var的公式會(huì)用到含mean的式子？就是var= μ-σ*z里的μ？比如題干里面有average returen ，不是理解成均值μ嗎？不要Will老師回答
為啥call option的上限是S0
老師你好 為什么在一時(shí)刻我就能知道后面市場(chǎng)的實(shí)際利率了
程寶問(wèn)答
