老師好，請問SVAR、CVAR是什么意思？它們的計(jì)算公式有哪些？（與這道題無關(guān)謝謝老師）
老師好，操作風(fēng)險(xiǎn)資本金包括哪些，哪些不包括？（與這個(gè)題無關(guān)謝謝老師）
spread payments approach 和Gaussian copula具體操作老師再講一下，謝謝
老師好，D選項(xiàng)信用委員會(huì)的主席一般是由誰來擔(dān)任呢？
The independence of central banks (monetary policy) from government control (fiscal policy) is crucial as it determines the decision to print money to repay the debt obligations instead of opting for a default.照這個(gè)解釋，中央銀行如果不獨(dú)立，那就按照政府指令來，有需要就印錢，確保能還債，這樣的話，就是不獨(dú)立反而信用評級更高了？
計(jì)算不出3個(gè)資產(chǎn)損失0.9823呢，能給計(jì)算器計(jì)算過程嗎
99% confidence level is CNY 567 million，看到這種表述，怎么判斷這里相對面值的價(jià)值下降，是否已經(jīng)包含recover rate的因素？（這里題目解析就是說沒有包含，所以需另算，可正?？磥砀袷且呀?jīng)包含過吧……）
我真的受夠這老師了，不行了我忍無可忍，他每個(gè)選項(xiàng)就是讀一遍然后說可以，你倒是講講為啥可以啊。。。 真的很無語
老師好，選項(xiàng)C公式分母中應(yīng)該只有資產(chǎn)波動(dòng)率吧
可不可以這樣理解：Asset都用來投資股票，那么就是融資炒股，自有資金equity是15，融資liability85，surplus就是equity自有資金部分。由于股價(jià)下跌15%，那么equity就變?yōu)?5*（1-85%）=12.75，所以新的surplus就是新的equity就是12.75？
還有選項(xiàng)C，按照題意，既然沒有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)又沒有非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，按照單因素模型的公式，那單筆貸款的收益率就是確定性地為0了。這種情況下loss rate是什么？probability of default又是什么？為什么說這兩者幾乎相等？
loss rate是指的什么？組合中違約貸款個(gè)數(shù)所占的比率嗎？
視頻講解是??1減去稅率，答案應(yīng)該是C?。拷馕鰹槭裁闯艘远惵?
老師好，D選項(xiàng)中，PIT是保守還是TTC更保守呢
提到偏差是不是有兩種情況？非流動(dòng)性資產(chǎn)偏差和對沖基金偏差？每一種里面又有3類？低頻交易偏差是不是屬于前者，不屬于對沖基金里的偏差？有點(diǎn)混淆，請老師講解。不要Will老師回答
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