這個(gè)是考綱內(nèi)的嗎？看不懂
請(qǐng)問哪邊是肥尾就往哪邊偏嗎，左肥就是左偏就是negative skew，右肥就是右偏就是 positive skew？我記得以前是說哪邊尾巴長(zhǎng)就是哪邊偏，那就跟前面說的相反了
不懂，可以細(xì)致說明一下嗎
這題可以用盈余的方法做嗎？
老師您好這題麻煩解釋一下啊謝謝
你好 老師 merton模型可以判斷equity和senior debt嘛 equity就是call如果波動(dòng)增大則equity增大這個(gè)時(shí)候如果subordinate 更接近于equity（PD較大時(shí)候）則sub也跟著漲嗎？ 如利率增大公司的debt（senior）會(huì)下降所以這時(shí)候如果sub更像debt則sub下降 而且一般PD高的時(shí)候subordinate會(huì)像equity反之則是senior 是這樣嗎 這道題可以這么理解嗎
老師,為什么這里的cva和dva計(jì)算需要乘以存活率呢，什么時(shí)候需要考慮存活率呢，我記得公式是敞口?pd?lgd或者利差?epe呀
老師課上講的例題求最優(yōu)權(quán)重，如果根據(jù)第一問求得的組合波動(dòng)率和貨幣1的波動(dòng)率代入，結(jié)果就不對(duì)了，怎么回事呢？
可以問一下這里交易壓縮和多變抵消的差異在哪里嘛，他們不都是抵消掉方向相反的同種交易碼
老師好，D后半句對(duì)嗎？
老師，為什么這里不用UL-EL來計(jì)算VaR，而是直接用UL來代表Credit VaR
這里這個(gè)關(guān)于相關(guān)系數(shù)的公式也是屬于single-factor model嗎？之前我們學(xué)的single-factor model都不是這個(gè)公式哦。
這里L(fēng)GD和UCVA不是有負(fù)號(hào)嗎，為什么這兩者是同向變化，還是說這里的意思是指相對(duì)數(shù)值都變大
可以問一下incremental和marginal var是不是衡量的是風(fēng)險(xiǎn)呀
這里老師說的一致性風(fēng)險(xiǎn)度量有4個(gè)指標(biāo)，單調(diào)性、其次性、類普遍性和次可加性，能分別解釋一下含義嗎？
程寶問答
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