金程問(wèn)答
題中的7c選項(xiàng)什么意思，yield volatility指的是什么？
題目讓求liquidity-adjusted value at risk (VaR) 怎么只求了VaR，沒(méi)求Liquidity of cost 部分呀？
這題數(shù)據(jù)錯(cuò)了吧 我這里顯示volatility事0.16%
這個(gè)里面講：道瓊斯指數(shù)上漲，相關(guān)性也上漲。后面講：Equity Correlation Behaviors時(shí)，Correlation levels are lowest in strong economic growth times. 這2個(gè)感覺(jué)矛盾?。?
老師好 請(qǐng)問(wèn)歷史模擬法有假設(shè)獨(dú)立同分布嗎？
如何理解Equity Option的波動(dòng)率微笑是向右下傾斜的？
可以總結(jié)一下TSAA、TSLGC、TSECF、TSECCF嗎，謝謝
a選項(xiàng)，如果dw在一步步負(fù)的根號(hào)下dt，就有可能出現(xiàn)超過(guò)均值回歸的情況啊，就有可能出現(xiàn)負(fù)的啊
為什么Yt-1的系數(shù)φ=1，這個(gè)時(shí)間序列數(shù)據(jù)就一定不平穩(wěn)呢？大于1 是發(fā)散，小于1是聚攏，那等于1意味著什么？
老師說(shuō)“大概就是這樣，很簡(jiǎn)單”?？墒鞘裁炊紱](méi)有講啊，關(guān)于這一張slide。 T一般都是下標(biāo)，這里卻直接被使用。這里預(yù)測(cè)的又是什么？預(yù)測(cè)單位根花式隨機(jī)游走嗎？這里的公式至少要進(jìn)一下基本原理，每一個(gè)字母的代表含義吧
老師，可以分別給一個(gè)單位根和一個(gè)隨機(jī)游走的具體例子嗎，來(lái)講他們倆之間的關(guān)系和實(shí)際應(yīng)用？這兩個(gè)概念引入，對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)管理有什么具體作用呢？只知道表皮是無(wú)法長(zhǎng)期理解這個(gè)的。
沒(méi)看懂解析，也沒(méi)看懂老師怎么講的。老師講的沒(méi)有根據(jù)題目分析？？給的二元回歸方程為什么這么用？
為什么var是3700？
為什么不能直接用var^2+var^2+2*correlation*var1*var2=var^ 這個(gè)公式呢
老師得算法感覺(jué)是分開(kāi)用5呢或者7年的來(lái)對(duì)沖7年的.這個(gè)二元的等式不應(yīng)該是5年和10年共同來(lái)對(duì)沖嗎,那么這個(gè)對(duì)沖的等式左邊應(yīng)該是7年的,右邊是5年?10年的才對(duì)，這個(gè)要怎么理解呢
程寶問(wèn)答
