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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
老師我想問一下為什么當(dāng)資產(chǎn)和利率負(fù)相關(guān)時(shí)，F(xiàn)utures是賺錢的啊，這時(shí)候當(dāng)S上升時(shí)R是下降的，但是F=S(1+R)^T,單憑S上升沒辦法判斷F賺錢吧，因?yàn)橥瑫r(shí)利率也下降了呀
老師，這一題我錯(cuò)在把I 1.8/98代入F0= S0*e^（r-d）*T計(jì)算了。我想知道遇到這種題怎么分辨到底是要把I折現(xiàn)，還是直接當(dāng)做收益率代入F0= S0*e^（r-d）*T計(jì)算呢？
老師，這個(gè)圖，最開始S和F的等式說明是不具備套利機(jī)會(huì)的，后來當(dāng)r降為5%時(shí)，右邊括號(hào)內(nèi)的數(shù)小于1，計(jì)算出來應(yīng)該是等式右邊小于左邊，說明S<F，存在正向套利吧，哪里理解不對(duì)呢？
老師第34題， B,C 選項(xiàng)肯定不對(duì)了，對(duì)吧另外， D選項(xiàng)，不理解。 F ratio=（解釋變量/自由度）/ (殘差部分/自由度）么？ F ration 怎么能和R平方有關(guān)系呢， 這D表達(dá)的什么意思呢？謝謝老師
老師 53題 我聽老師的解答 已經(jīng)明白怎么選了 但是題目問的是ftest和f statistic，為什么沒有解釋這兩個(gè)關(guān)于f的東西呢？一個(gè)是test一個(gè)是檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量，選項(xiàng)里卻多了ttest??
老師，請(qǐng)問會(huì)不會(huì)出現(xiàn)R^2高，但是F、T檢驗(yàn)都不顯著的情況，應(yīng)該不會(huì)吧？？是不是一般只可能R^2和F同時(shí)高，但是T不顯著的這種情況（也就是出現(xiàn)了多重共線性）
50題，請(qǐng)問下為什么遠(yuǎn)期利率直接就等于3%除4？Eurodollar的報(bào)價(jià)方式說的不是折扣率嗎？ 用0.75%算出P=100（1-0.75%）=99.25，所以準(zhǔn)確的遠(yuǎn)期利率f就應(yīng)該是99.25（1+f/4）=100？
我感到很亂啊 為什麼第一條可以用第三年 +f 就可以=第四年 但第三條要用第三年 x 1+f =第四年 可以詳細(xì)解釋一下嗎？我真的不太明白
無套利定價(jià)模型中F=Se^rt，此處F為約定的交割價(jià)格，這個(gè)Future也應(yīng)該有他本身的價(jià)格，這個(gè)式子中并沒與體現(xiàn)出來，但等式左邊又有資金的融資成本，期權(quán)的價(jià)格在這個(gè)模型中為什么不考慮進(jìn)去呢
為什么無套利定價(jià)F0是現(xiàn)貨頭寸呢，什么是現(xiàn)貨投寸啊是無套利定價(jià)的意思嗎
老師，請(qǐng)問算出來結(jié)果是aiaj，為什么說是ai和F的關(guān)系呢？aiaj為什么只有100個(gè)呢？
老師好，為什么這里他后面展開是σs*σf,而不是??(他們的價(jià)格變動(dòng)的標(biāo)準(zhǔn)差）
老師，還是不太懂FX swap的報(bào)價(jià)方式為什么是f-s，可以舉個(gè)例子具體說明嗎？
ppt10,相關(guān)系數(shù)小于0時(shí)，s變大，interest-rate變小，這時(shí)候?yàn)槭裁?i class="highlight">F會(huì)變大呢？
為什么第六頁ppt，f檢驗(yàn)需要除自由度，但是最后那道題沒有除自由度
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