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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
B選項老師是不是翻譯并理解錯了？“2008年，巴塞爾委員會承認(rèn)2007-2008年信用市場動蕩中的大部分損失源于信用評級變化、信用利差擴(kuò)大和流動性喪失，而非違約” 這個不是事實嘛？？
請解析一下第18題的各個選項以及他們對應(yīng)的知識點都在哪里呢？A選項為什么說假設(shè)零相關(guān)性是保守且可接受的做法呢？A選項后面的解釋又是什么意思呢？
看B選項，對沖增加現(xiàn)金流，還是不太理解。看老師之前的解釋：比如客戶簽訂合約想要以某個價格賣出貨物，如果貨物價格上升了，客戶就會虧損，因為可以以更高的價格賣出，此時為了防止虧損就會進(jìn)行相應(yīng)的對沖，比如long futures等等，相當(dāng)于需求增加。這里為什么買long futures，然后需求就增加了？
1.習(xí)題集中的第738題和741題。是不是每期現(xiàn)金流都要逐筆算出來？很花時間，有沒有取巧快速計算或者判斷的辦法？ 2.計算器:怎么開三次方根？另外，如果要記住之前計算值，用哪個按鍵，如何使用 3.740題，flat是指利率恒定不變嗎？還是同比例變動？
1.習(xí)題集中的第738題和741題。是不是每期現(xiàn)金流都要逐筆算出來？很花時間，有沒有取巧快速計算或者判斷的辦法？ 2.計算器:怎么開三次方根？另外，如果要記住之前計算值，用哪個按鍵，如何使用 3.740題，flat是指利率恒定不變嗎？還是同比例變動？
是因為"base bonds are all US treasury bonds"，而并不關(guān)注具體是哪一支債券。 這個是否理解為“每支美國國債各期現(xiàn)金流（coupon對coupon, par value對應(yīng)par value）折現(xiàn)的價格 CFi/YTMi 都應(yīng)該相等”？
老師這題c為什么說成是 OTC市場上的優(yōu)勢呢 。OTC市場上是定制化合約 應(yīng)該是不具備很好的流動性才對嘛？相對來說場內(nèi)市場流動性會更加好才是啊 。2、A說時間沒有明確規(guī)定 是指什么時間啊 如果說
老師，這道題我有異議。首先B選項，題目中強(qiáng)調(diào)承擔(dān)了過多（more）的系統(tǒng)性風(fēng)險，我認(rèn)為應(yīng)該是對沖基金可能倒閉的原因，一旦系統(tǒng)性風(fēng)險超預(yù)期的大，就完蛋了。而C選項，美國的各類機(jī)構(gòu)不都跟追求民主決策，搞
研究業(yè)績的，當(dāng)然是研究自己的投資組合決策，即承擔(dān)一單位porfolio的總風(fēng)險或者系統(tǒng)性風(fēng)險對應(yīng)有多少超額回報率；如果是承擔(dān)一單位大盤的總風(fēng)險或者系統(tǒng)性風(fēng)險對應(yīng)有多少超額回報率就不算SR/TR了吧
視頻1小時16分3秒處，老師講解債券產(chǎn)生的coupon是屬于對手方的，但為什么在Time1.5年這一行的TSECCF從上一行的1339774變?yōu)榱?289774，這不是說明錢到我們手上了嗎？我們賬上不應(yīng)該出現(xiàn)這筆coupon現(xiàn)金流的情況，即使有的話不應(yīng)該是流入即流出嗎
mitigate吧（transfer是轉(zhuǎn)移給機(jī)構(gòu)eg.保險）？2）B選項怎么做對沖還能影響機(jī)構(gòu)風(fēng)險呢？能增加/改變現(xiàn)金流是因為買賣交易嘛？
3%的固定收益?zhèn)?，但前提是他們的期限和現(xiàn)金流要匹配呀，floater在reset day前久期就是0？為什么呢？如果是3%+LIBOR的floater呢？
A 在定價過程中并沒有要求要使用在映射過程中使用的相同的風(fēng)險因子，比如久期映射中的風(fēng)險因子是久期，但是在定價過程中并不需要久期。印象中在講映射的時候，就是通過相同風(fēng)險因子進(jìn)行映射的，比如本金的久期、本息的久期、現(xiàn)金流的久期，為什么說不是用相同因子？
老師，我一直有個疑問，可能和做題沒啥關(guān)系。 這個CML他的橫坐標(biāo)代表的是總風(fēng)險，但CML線上的所有點，都是已經(jīng)充分分散化了，它們到y(tǒng)軸的距離就是系統(tǒng)性風(fēng)險，也就是橫坐標(biāo)是系統(tǒng)風(fēng)險，但是大前提橫坐標(biāo)是
請問，在credit risk分析中，假設(shè)相關(guān)系數(shù)不變，PD在增加，PD的取值應(yīng)該是［0，1］，那么equity的var是不是應(yīng)該從0突然變?yōu)橐粋€非零正實數(shù)，然后隨著PD增加，再慢慢連續(xù)性的下降？
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