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久期
老師，關(guān)于CTD，我想問一下，就是CTD是長(zhǎng)期國(guó)債期貨市場(chǎng)里面的一種成本最低的交割的債券 是說(shuō)我們?cè)谒詁ond里面找哪個(gè)成本最低就是CTD嘛？還有就是這個(gè)圖里面最便宜的和這些利率什么久期的關(guān)系是什么樣的呢？我對(duì)于這點(diǎn)沒有很理解？
請(qǐng)問是否coupon越大，DV01就越大，正相關(guān)。請(qǐng)問與I/Y是否也是負(fù)相關(guān)？還是正相關(guān)？（感覺是正相關(guān)又不太確定）與時(shí)間T是正相關(guān)吧（畢竟是一種久期） 。所以請(qǐng)問都是正相關(guān)嗎？關(guān)于DV01。 此外，dollar duration因?yàn)槭荄V01的一萬(wàn)倍，所以是否與DV01性質(zhì)相同 謝謝
根據(jù)你講的久期概念，假如我報(bào)賣偏離度650BP，我算價(jià)值下降多少？根據(jù)DV01公式久期乘以P乘以0.0001乘以650，可以這樣算損失多少錢嗎？這個(gè)P是市場(chǎng)價(jià)值還是面值，這個(gè)P應(yīng)該怎么定義？是目前的
老師我想問一下第一句話，他說(shuō)低的再投資風(fēng)險(xiǎn)說(shuō)明有一個(gè)高的利率風(fēng)險(xiǎn)，我覺得低的再投資風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)該只能說(shuō)明利率高吧，利率高為什么就是利率風(fēng)險(xiǎn)高呢？其次，利率風(fēng)險(xiǎn)高是怎么和久期結(jié)合在一起的呢？
老師好，請(qǐng)問1.這道題目中，如何能看出是含權(quán)債券？2.是不是因?yàn)橛行?i class="highlight">久期和有效凸性既可以用在含權(quán)和普通債券上，所以這道題是用的這個(gè)公式？3.一般在考試中，題目中會(huì)說(shuō)什么，讓我們意識(shí)到這是個(gè)含權(quán)債券??？謝謝！
eurodollar future的DV01為25，但eurodollar future計(jì)算價(jià)值或報(bào)價(jià)使用的是Ft，是個(gè)折扣率。而久期說(shuō)的利率敏感性指的利率是指用于折現(xiàn)的市場(chǎng)利率吧？那為什么算eurodollar的D V01考慮的是報(bào)價(jià)的折扣率的變化，而不是市場(chǎng)利率的變化呢
上記得是久期和凸性的方向相同，都和時(shí)間成正比，和收益率和coupon成反比，那么息票率越大凸性不應(yīng)該是越小嗎？
老師好，如果說(shuō)DV01以及duration公式中的負(fù)號(hào)，只是代表利率與價(jià)格的反向變化關(guān)系，并沒有數(shù)學(xué)上“負(fù)數(shù)”的含義，那當(dāng)久期計(jì)算題選項(xiàng)中出現(xiàn)兩個(gè)數(shù)字相同但正負(fù)號(hào)不同的選項(xiàng)時(shí)，是不是就意味著兩個(gè)都是是錯(cuò)誤答案？
3%的固定收益?zhèn)疤崾撬麄兊钠谙藓同F(xiàn)金流要匹配呀，floater在reset day前久期就是0？為什么呢？如果是3%+LIBOR的floater呢？
老師，視頻中說(shuō)在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)倒數(shù)第二章用利率和久期講了最大化公司價(jià)值的計(jì)算。想請(qǐng)教一下是Duration gap management里面關(guān)于net worth嗎？（但net worth不是可以管理最大化股東價(jià)值嗎？這不是最大化公司價(jià)值吧？）請(qǐng)問是哪里 完全不記得學(xué)過最大化公司價(jià)值的計(jì)算了 哭
老師，視頻中說(shuō)在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)倒數(shù)第二章用利率和久期講了最大化公司價(jià)值的計(jì)算。想請(qǐng)教一下是Duration gap management里面關(guān)于net worth嗎？（但net worth不是可以管理最大化股東價(jià)值嗎？這不是最大化公司價(jià)值吧？）請(qǐng)問是哪里 完全不記得學(xué)過最大化公司價(jià)值的計(jì)算了 哭
老師好\(^o^)/~ 如圖，25題， 1、看答案解析是用DV01的（-△p/△y除以10000），想問，可以用有效久期來(lái)計(jì)算嗎，如果可以，怎么計(jì)算？2、答案解析用DV01，△.y是用5.02
老師好，這道題中，給出兩組duration. 分別是今天的組合和期貨，以及6個(gè)月后組合和期貨的duration. 有兩個(gè)疑點(diǎn)：一是，Tbond future到期交易哪個(gè)債券現(xiàn)在都不知道，如何expect出來(lái)九期呢。二是，既然hedge的是未來(lái)6個(gè)月里的波動(dòng)，用6個(gè)月到期后的久期是不是意義不大了。
請(qǐng)問在計(jì)算VAR時(shí)假設(shè)uderly factor 服從正態(tài)分布，具體是假設(shè)什么服從正態(tài)分布呢？ 如在算債券的VAR時(shí)，那就是假設(shè)利率的變化服從正態(tài)分布？然后利率的VAR服從正態(tài)分布？從而用美元久期
請(qǐng)問老師 這道題很明顯duration是不等的 三年的付息債權(quán)久期小于零息債券，那么用公式就是有兩個(gè)變量P和D。那么答案給的解析就想不通了呀此外，是否可以認(rèn)為MD和DV01是反向變動(dòng)的，如果是這樣的話就可以選到答案選項(xiàng)了。但是 之前問題依然存在 答案解析不能理解 求賜教
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