金程問(wèn)答
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流動(dòng)(dòng)性
話(huà)怎么理解呢（D選項(xiàng)是An exemple of a characteristic in a scoring model is the applicant's current gross salary of 50,000，為何不對(duì))？
老師你好 31題這邊并沒(méi)有說(shuō)明選項(xiàng)是增大還是減少啊，那怎么判斷cva的變化呢？要是像c選項(xiàng) independent amount被降低了的話(huà) cva也降低?。窟€有d選項(xiàng)真正取決exposure的不是
老師能結(jié)合66題講解下懲罰比例這個(gè)知識(shí)點(diǎn)嗎？第一例百分比是只看一級(jí)核心資本比率還是一級(jí)資本總的比率？如果只看CET1的話(huà)本題D選項(xiàng)說(shuō)9.5%的CET1即使再減去2.5%的CCB也是滿(mǎn)足7%的一級(jí)核心資本要求的，根據(jù)講義，就不需要有任何資本留存了??？
^[(r-d)*0.25 ]=P(0)。 因此PV*e^(-dt)=P(0)，這里的P(0)才是我們需要跟重新簽訂的期貨合同價(jià)格比較的值？
請(qǐng)問(wèn)老師 75題選項(xiàng)D. 這里是否錯(cuò)在不應(yīng)該mutual fund,而應(yīng)該是hedge fund就對(duì)了。視頻老師講解說(shuō)因?yàn)槭秦泿攀袌?chǎng)的所以repo不合適，但是我查看筆記repo確實(shí)是短期的不是嗎？在折現(xiàn)率的計(jì)算中，貨幣市場(chǎng)工具(包括repo)是按照: 實(shí)際天數(shù)/360這樣計(jì)算的不是嗎？
老師，有兩個(gè)問(wèn)題，第一，選項(xiàng)B的圖是不是應(yīng)該畫(huà)股票期權(quán)的smirk，而不應(yīng)該畫(huà)外匯期權(quán)的？第二，選項(xiàng)D，雖然敲出價(jià)格和K不一致，但是敲出價(jià)格是高于K的，當(dāng)價(jià)格向下走，達(dá)到敲出價(jià)格，期權(quán)直接價(jià)值變?yōu)?，不是和C一樣，其實(shí)也是不敏感的？謝謝
would be:A $1,950.00 B $1,439.75 C $1,489.75 D $2,000.00老師請(qǐng)問(wèn)這一題不用考慮時(shí)間價(jià)值什么的嗎？
of weekly price changes A I only B II only C Both I and II D Neither I nor II 平均正確率：54.4% 正確答案：B你的答案：C 解析
關(guān)于Duration，D越大代表風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)越大，可以說(shuō)更長(zhǎng)的到期時(shí)間，更少的coupon，更低的利率。 但在Convexity的推導(dǎo)中，最后的結(jié)論是，更長(zhǎng)的周期，更少的coupon，更低的利率會(huì)導(dǎo)致
請(qǐng)問(wèn)老師 這道題很明顯duration是不等的 三年的付息債權(quán)久期小于零息債券，那么用公式就是有兩個(gè)變量P和D。那么答案給的解析就想不通了呀此外，是否可以認(rèn)為MD和DV01是反向變動(dòng)的，如果是這樣的話(huà)就可以選到答案選項(xiàng)了。但是 之前問(wèn)題依然存在 答案解析不能理解 求賜教
41題。老師， 選項(xiàng)A，相關(guān)系數(shù)為什么只能測(cè)量特定的分布？難道不是隨便的兩組離散數(shù)據(jù)之間就可以測(cè)嗎？ 選項(xiàng)D，短期內(nèi)不是相當(dāng)于時(shí)點(diǎn)值，相關(guān)系數(shù)應(yīng)該是固定??？答案解析怎么說(shuō)短期內(nèi)波動(dòng)更劇烈所以相關(guān)系數(shù)更不穩(wěn)定？ 真是讓人一臉懵逼
老師您好。1>這道題可以用KMV來(lái)算么。。DD不也是等于d2么。。。。。直接用（asset-debt）/volatility 這樣算起來(lái)更方便一點(diǎn)。。但是這樣算出來(lái)的答案跟用Merton算出來(lái)
, 1013.76 B. 1043.76, 1028.76 C.1056.73, 1041.73 D.1069.7, 1054.7 在第10期貼現(xiàn)回去那段不太明白，PV=1043.76. 1043.76
shouldn’t place a large number of investment bets in a given year. D Investors should focus
第43題 1確實(shí)紅利的支付會(huì)降低股票價(jià)格，所以時(shí)間過(guò)了紅利支付日肯定會(huì)導(dǎo)致European call價(jià)值下降 2.但如果從下面這個(gè)角度 European call的價(jià)值為(S0-D)-Ke^(-rt
程寶問(wèn)答
