為什么b大于0是沒有套利空間啊 不應(yīng)該是等于0才是無套利嗎
cross currency swap期間的利率支付用的是一開始的spot rate 還是支付利率時的rate啊
這里是借入100市值股票，然后賣了，得到100cash，然后A還要另外承擔(dān)50%即50cash的保證金。那為啥asset里是150due from broker？這里股票不是已經(jīng)賣了嗎？只有100的cash了啊。另外負債端，equity也賣了，為啥還有equity 100？應(yīng)該只有borrowed stock 100啊
為什么UL越多，整體的風(fēng)險點可以降下來呀？
這個公式是怎么來的
可以展開講講超額收益計算嗎
解釋下b選項
可以距離解釋下這里的Z1 到ZK是什么含義嗎?只是一個數(shù)值嗎
ABM的知識點在詳細講解下
馬科維茨理論也有最后一條假設(shè)，為什么老師說這一條假設(shè)是CAPM特有的？
可以解釋一下a選項嗎
老師，為什么這個是CDF 而不是PDF的公式呢？你化的火車圖也是面積圖，是PDF
老師 展開講一下c選項吧
老師 這個跟置信區(qū)間有關(guān)系嗎？
老師，情景分析是可以幫助了解不同風(fēng)險因素帶來的影響，為什么第4個不對啊
程寶問答
金程問答