若將題怎么樣改編可以用指數(shù)分布？具體怎么求解？若將題怎么樣改編可以用二項(xiàng)分布？具體怎么求解？煩請(qǐng)老師舉一反三
CVA里的PD不是指交易對(duì)手的違約概率嗎？為何選擇的是BCVA 與CVA中不同的是交易對(duì)手違約概率？應(yīng)該是BCVA與CVA不同的是BCVA包含自身的違約概率，這題應(yīng)該選D，都不對(duì)
老師您好，能否幫忙講解一下最后一列OC賬戶計(jì)算的過程么，謝謝。
將市場(chǎng)期權(quán)報(bào)價(jià)帶入傳統(tǒng)B S M模型反推出來的隱含波動(dòng)率，呈現(xiàn)出一種波動(dòng)率微笑的現(xiàn)象，這句話課上講的。但是BSM的前提假設(shè)是波動(dòng)率恒定，這不是有點(diǎn)矛盾嗎？
第二個(gè)描述。vasicek和模型2的波動(dòng)率不都是sigma嗎，雖然一個(gè)是均值復(fù)歸的特征，為什么不是都看sigma的取值
老師，您好，這道題目沒理解這句話的意思：Basis point volatility under the CIR model increases at a decreasing rate, whereas basis point volatility under the lognormal model increases linearly. Therefore, basis point volatility is an increasing function for both models.
老師，請(qǐng)問A選項(xiàng)怎么理解？A is wrong; the payoff of a bond holder is equivalent to a riskless bond minus a put on the value on the value of a firm.
老師好，請(qǐng)問尾部指數(shù)增加，VaR增加是怎么推導(dǎo)的呢？是因?yàn)槲膊恐笖?shù)變大的時(shí)候，分布尾部變肥，極值增加，VaR增加嘛？
所以說這道題錯(cuò)的點(diǎn)在于cleaned return的定義錯(cuò)了對(duì)嗎，如果定義正確那cleaned return也是可以用來和predict return做比較的嗎
這道題的具體計(jì)算過程
C選項(xiàng)為什么不選？
借來的6m應(yīng)該計(jì)入debt吧，不用在分母減掉嗎
我從enter repo里接到的錢，是算到TSLGC里嗎，那是什么會(huì)影響到TSECF呢
7個(gè)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)應(yīng)的圖表能發(fā)一下嗎
還是不太理解擁堵這一現(xiàn)象
程寶問答
金程問答