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市場(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
hedge ratio的計算公式是用F的標準差除以S的標準差吧？這個題怎么反過來了
老師您好，請問36題為什么是contango？德國金屬公司是在期貨虧錢，那么應該是F<S,backwardation?
老師，23題。為什么利率上升futures 的value下降？ F=S0*e的rt次方。不是這個公式嗎
0時刻的組合價格不應該是收到嗎（+f），付出s0的價格去買股票嗎
為什么1單位本幣=1/S0外幣？為什么erfT/S0單位外幣乘以F0單位就變成了本幣？
這里查表test size3點多，那表格里的significance F是啥意思？具體有什么應用呢
老師，沒聽懂。multicollinearity為什么F統(tǒng)計量是比較大且通過原假設，t統(tǒng)計量不通過原假設？
老師好，還是沒能理解在多元回歸檢驗中，為什么通過F檢驗就能證明b1b2b3b4...不同時等于零。前面說了F檢驗用來檢驗兩組數據方差是否相等，這個ESS/K-1和SSR/N-K-1相除怎么就能跟b1b2b3b4...是否等于零有驗證關系了呢？
老師在講課的時候說如果同時有l(wèi)ease rate 和convenience yield，公式是F=（S+U){(1+R)/[(1+Y)(1+L)]}^T。對這一點有兩個問題想問下：1.lease
關于basis的概念： 如果是initial long position＋short futures 0時刻 持有S0，加F0 （short) T時刻 deliverS 想問一下F0在這里代表0
老師好，課程老師表示從畫橙色圈的式子能看出R2是R1與F1,2的平均水平，我不是很明白老師所說的平均水平是指哪種平均，是指R2=(R1+F1,2)/2嗎？如果是的話能否解釋一下這種情況為什么R2=(R1+F1,2)/2呢？(課程老師在講解的時候很快帶過了，但感覺好像沒那么理所當然??)
老師在視頻里介紹了兩種表達形式，xxx/yyy=constant，costant xxx/yyy，這兩種方法代表的本幣和外幣的位置不同。但是有一個疑問，在算f=costant*e^(本幣rate-
為什么long futures 第一個F01是負數呢？futures中歐洲美元不是收固定嗎
老師，這題是因為次貸危機時候美元短缺意思需要premium才能買到，所以F大于S，導致cross curreny basis大于0嗎？
老師，這題的F怎么算的我還是不太明白 還有第二張圖的eurodollor future prices的公式是啥意思
程寶問答
金程問答
