老師，講義第一句話：window越長，VaR的curve越稀疏。但是正確應(yīng)該是horizon越長，VaR曲線越稀疏吧？
老師，330題為什么選A？
老師，這道題為什么不選straddle ??？ collar是啥意思？感覺沒學(xué)過
咋知道就是對沖利率風(fēng)險(xiǎn)？不明白
老師，假如A向B遞交了抵押品，一個(gè)月后B違約了，這一個(gè)月里抵押品所產(chǎn)生的收益應(yīng)該歸誰呢？
老師， 這道題European put的最小值不是K折現(xiàn)- S0嗎？那他為什么把S0也折現(xiàn)了啊，而且還用的是AUD的利率，AUD不是標(biāo)的資產(chǎn)么
請老師詳解44題如圖
請問老師，Rho for fixed income options is small. 哪里出錯(cuò)了呢？一般的期權(quán)對應(yīng)的利率一般不都是很小的嘛
為什么是more 不是less?
老師你好，我想請問一下，如果這道題問的是：我需要對沖目前desk的狀況，即需要對沖一個(gè)gamma>0,vega<0的頭寸的話，選項(xiàng)中的四個(gè)選項(xiàng)哪一個(gè)是最佳選擇呢？ A.gamma<0,vega>0(long call,short put) B.gamma~=0,vega~=0 C.gamma<0,vega>0(long call,short call) D.gamma>0,vega<0 我認(rèn)為最佳選項(xiàng)應(yīng)該是C而不是A，因?yàn)檫€應(yīng)該考慮到delta-netural，long call導(dǎo)致delta>0，那么就需要short call（delta<0）這樣來對沖，而不是short put（delta>0） 請問老師我這樣分析對嘛～ 謝謝老師～
這個(gè) downward 與 upward對應(yīng)什么
老師 這道題為什么選D？他對ABC是看漲的，對XYZ是看跌的，所以就是long call/ short put on ABC 和 long put/short call on XYZ
老師，這道題為什么選C？
請問F檢驗(yàn)如果alpha等于5 那么查表時(shí)候如果單尾就查5 雙尾就查2.5但是只取右邊一側(cè) 老師對不對？
請問老師future的delta是怎么得出來的呢？
程寶問答
金程問答