請教老師，如果對于variation margin 而言，D選項(xiàng)的說法是否正確呢？
cov等于相關(guān)系數(shù)除以SD？？？？？ 能不能不要如此隨意。。。
這個(gè)題不是應(yīng)該是先把Sport price算出來嗎？1050*e-rt 然后再拿這個(gè)算出來的值減去遠(yuǎn)期的價(jià)格折現(xiàn)到零時(shí)刻嗎？我算的答案是1018.5-960.79然后乘以100
第56題，r能不能用鉛筆寫的方法去算，有一些偏差
從第二個(gè)式子不太懂
麻煩幫解答一下
老師這個(gè)題目，如果用我寫的第一個(gè)公式算出來是7.8%，第一個(gè)公式錯(cuò)在哪呢？
equity和波動率的關(guān)系到底是怎樣的？這里應(yīng)該是反向變動，但是前面課程講equity可以看做call option，這樣的話應(yīng)該是正向的關(guān)系吧，好迷惑。
老師，協(xié)會第63題，400只股票為什么只有300個(gè)alpha，最后乘以的為什么不是300而是400
第五十題，老師講的這種方法，算出固定利息債券和浮動利息債券的價(jià)格，是全價(jià)還是凈價(jià)？
1.請教老師 計(jì)算抵押品的時(shí)候先考慮haircut 再rounding 么還是相反？比如本題如果haircut 是0.98，那么應(yīng)該是敞口先除以0.98后取整么？ 2.考慮有haircut時(shí)，也是敞口大于threshold ＋mta時(shí)才增加抵押品的么？
求問此題，百題課程梁老師講解過程中，說pv等于100000，fv等于0，但是他說答案是167.92，這明顯就是沒有按過計(jì)算器。按照梁老師的算法，計(jì)算器暗下來應(yīng)該是選C了。所以這到底是不是其實(shí)是答案弄錯(cuò)了？
關(guān)于圖1的題目，我的解題思路如圖二所示，請問是哪個(gè)公式用錯(cuò)了呢
時(shí)間越長convixity越大，那為什么時(shí)間越短gamma越大
強(qiáng)化班信用風(fēng)險(xiǎn)視頻第三課的30分鐘左右，習(xí)題1的計(jì)算的put premium對于雙方而言都不是exposure，這筆費(fèi)用期初已經(jīng)交了，為什么老師說對于paul的對手put的價(jià)值是exposure？paul對手的exposure不應(yīng)該是k-s=125-98=27么？
程寶問答
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