老師，420題不太理解。發(fā)行一個浮動債券，為了套利就賣了買入固定利息的債券。為了對沖風(fēng)險。擔(dān)心利率下降時固定債券價格下跌，不是應(yīng)該pay fix。receive float才能盈利嗎？看答案解釋也不太明白什么意思，企業(yè)已有的現(xiàn)金流情況是pay floating，receive fixed，為什么就用收固定付浮動的swap來對沖風(fēng)險？
老師，這個怎么理解呢？
這道題給了兩個fund的expected return，計算var值時為什么不用均值呢？
老師，109題請解釋下，謝謝
看了參考答案也沒太明白為什么要那么算
331題麻煩分析一下四個選項
331題麻煩分析一下四個選項
330題麻煩分析一下四個選項
這道題A和B都是正確的嗎？
這個題為什么要按照這種模式來計算 (98.224/96.7713-1)*2=3% 不明白，麻煩解釋一下
答案算的是forward probability吧？ 不是marginal吧？
麻煩老師解釋下第一段so that....后面那句話？ 公式5.6右邊第一個負(fù)號是什么意思？
請問老師kmv模型中，非moody's kmv,計算DtD＝d2的時候k也是按照長期/短期加權(quán)調(diào)整計算么，也就是說違約點經(jīng)驗劃分是只針對計算moody kmv的方法么？
老師 這道題 如果都是senior級別的ABS和ABSCDO哪個風(fēng)險更大呢？
老師 這道題怎么算的？算不出來c
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