支付美元，美元PD上升，美元貶值，為什么exposure上升？
請(qǐng)教老師，這里壓力var是只在市場(chǎng)不好的時(shí)候計(jì)入的或有值么？看到公式中他和普通var的時(shí)間都是t，這里的t是指壓力var與普通var發(fā)生于同一個(gè)時(shí)間么？
習(xí)題集289題，我覺得B是定量標(biāo)準(zhǔn)而C說法是錯(cuò)的啊，B說法，監(jiān)管資本本來就是用來彌補(bǔ)UL的,EL是reserve要彌補(bǔ)的對(duì)象所以忽略不計(jì)；而C說法，操作風(fēng)險(xiǎn)課上的筆記跟C說法有沖突哦，課上筆記是正常是需要10年時(shí)間的loss data,第一次用高級(jí)計(jì)量法的可以寬松至5年才對(duì)。 請(qǐng)老師指正
做題看到一些名詞，比如presettlement risk,people risk,non-directional risk之類的，上課老師也沒有講，在書上有介紹嗎？完全不了解不知道該怎么做題！
這道題能解釋一下嗎，題目沒有很理解，而且daiwa上課好像沒有講過這個(gè)案例
這里c選項(xiàng)portfolio a的volatility可以計(jì)算嗎
這道題可以講解一下嗎
老師 52題怎么做？謝謝
老師看到我看到我，AB選項(xiàng)不明白，能分析一下嗎？
原版書第52-54頁，如圖紅筆所示，不是很理解figure 3-2&3-3所闡述type one error and type two error 的內(nèi)容。問題如下： 1.type 1的累計(jì)概率10.8%跟type 2的12.8%怎么來的？也就是53頁圖3數(shù)據(jù)怎么來的，按照經(jīng)驗(yàn)得出的？還是通過什么方法計(jì)算的？ 2.figure 3-2與3-3，分界線NO=4怎么選出來的？figure 3-2均值為2.5，figure 3-3均值為7.5，想不懂。 3.figure 3-2,分界線4往右是type one error怎么看出來的？案例說exceptions超過一定數(shù)值說明模型本來就是錯(cuò)的，為何不是type 2呢？同理figure 3。這個(gè)模塊是最不理解的，請(qǐng)老師詳細(xì)解釋一下。
這里是不是題目出錯(cuò)了，答案是C。BC兩個(gè)都是對(duì)的吧，AD都是錯(cuò)的。
156題不會(huì)做誒
請(qǐng)問習(xí)題第四部分452題中 根據(jù)答案解析，計(jì)算clean price是用面值乘以settlement price 乘以 conversion factor,可是老師上課以及講義中沒有提及過這個(gè)公式，請(qǐng)問這個(gè)公式來源于哪里，還有應(yīng)該怎么樣理解？
老師315題最后一個(gè)條件加上了in each major currency 是什么意思，為什么計(jì)算都不用管
114題C選項(xiàng)不明白
程寶問答
金程問答