老師，302題內(nèi)部模型法哪里體現(xiàn)出考慮到分散效應(yīng)了？講義上只給了公式說了計(jì)算，和SRC也沒關(guān)系吧
這道題不大懂
老師您好，conditional distribution是什么？忘記了
老師能給我分別講解一下A選項(xiàng)和B選項(xiàng)嗎？
想請問一下老師，題目中的執(zhí)行價(jià)格的用處是什么。老師講題時(shí)好像也沒提及執(zhí)行價(jià)格。老師可以圖解一下答案嗎，還是沒聽明白
老師278題C和D不應(yīng)該都對嗎？
老師，請問67題，AD選項(xiàng)
老師 52題 怎么做？ 謝謝
題庫里Collateral這個(gè)章節(jié)的題目有一個(gè)選項(xiàng)，Marketable securities can be used as collateral is not true.為什么？解答說是因?yàn)閙ajor collateral是用cash。但是這句話不是在問most common collateral呀？
這道題的解題思路是什么？
習(xí)題集324題，這題的思路是根據(jù)過往經(jīng)驗(yàn)嗎？怎么看出value strategy比size factoe更robust?還有D選項(xiàng)，課上不是講了正常時(shí)候growth比value增長率更高，危機(jī)時(shí)候反之嗎？那為什么D不對？
習(xí)題集323題，B跟C選項(xiàng)分別是什么意思？為什么B選項(xiàng)波動(dòng)率是有方向性的不對而C對？
請問老師這里minimum ratio最低是20是指的什么，A/E=20，最低20倍杠桿么？
習(xí)題集309，這道題我認(rèn)為4個(gè)選項(xiàng)都不正確，A選項(xiàng)明顯是錯(cuò)誤的，2個(gè)地方，1:2.5%的基數(shù)按照課上筆記的算法應(yīng)該是total capital，而不是common equity tier 1 capital；2：capital conservation buffer是用來抗周期性的，應(yīng)該是normal times的時(shí)候收取，stress period才對的啊 請老師指正
習(xí)題集302題，如圖中紅筆字所示，正確答案A選項(xiàng)中IMA 方法的公式完全體現(xiàn)不了diversification benefit。為什么不是B選項(xiàng)，B選項(xiàng)如圖所示，他的計(jì)算是跟correlation coefficient相關(guān)的，能體現(xiàn)相關(guān)性跟分散化因素的，請老師詳細(xì)解釋一下
程寶問答
金程問答