金程問(wèn)答
這道題答案不太理解
542題不理解
習(xí)題集200題，第一個(gè)選項(xiàng)，前半句沒(méi)有問(wèn)題，后半句“making the assumption of a lognormal distribution invalid”這句話有疑問(wèn)，操作風(fēng)險(xiǎn)本來(lái)就是用lognormal distribution來(lái)衡量severity的，怎么會(huì)導(dǎo)致無(wú)效呢？
選項(xiàng)1有疑問(wèn)，他說(shuō)只要不是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)跟信用風(fēng)險(xiǎn)的都是操作風(fēng)險(xiǎn)？那起碼流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)也是一大類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)吧，還有其他一些戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)之類(lèi)的小風(fēng)險(xiǎn)呢？
前五年付利息后，利用計(jì)算器amort計(jì)算，本金怎么還是100000呢，不是最初計(jì)算的時(shí)候是100000嗎？還是什么時(shí)候計(jì)算都是100000？第二個(gè)問(wèn)題，計(jì)算第61個(gè)月利息時(shí)，為什么還是按本金100000算的呢，為什么還完五年利息后，本金不減少嗎？那是整個(gè)還款期利息都是100000??5%\12嗎？
怎么做?
怎么算?
第8題 單選題 A hedge fund manager wants to change her interest rate exposure by investing in fixed-income securities with negative duration. Which of the following securities should she buy? A Short maturity calls on zero-coupon bonds with long maturity. B Short maturity puts on zero-coupon bonds with long maturity. C Short maturity puts on interest-only strips from long maturity conforming mortgages. D Short maturity calls on principal-only strips from long maturity conforming mortgages. 為什么put on IO price rise when interest rate fall? 解釋看不太明白
請(qǐng)問(wèn)第4題選項(xiàng)A中 tracking error 的計(jì)算公式？求教
對(duì)第5題選項(xiàng)B、C不太理解，求解釋。謝謝
261題
老師，習(xí)題冊(cè)250題C選項(xiàng)GARCH可以產(chǎn)生肥尾分布，怎么理解??？不太懂什么意思
麻煩解釋29題，順便請(qǐng)問(wèn)下OIS與LIBOR各自的特點(diǎn)及二者優(yōu)缺點(diǎn)
老師54題，求第二個(gè)月的 Rud為什么要像答案那樣算兩個(gè)值的中間值，那兩個(gè)值在二叉樹(shù)里面理論上應(yīng)該是重合的吧？為什么求出來(lái)是兩個(gè)不一樣值？
老師 賣(mài)出一個(gè)call option為什么是-，按說(shuō)賣(mài)出應(yīng)該是賺錢(qián)的啊
程寶問(wèn)答
