這個(gè)題是默認(rèn)連續(xù)復(fù)利嗎
請(qǐng)老師解答一下PPT的195頁(yè)的練習(xí)題
按照對(duì)沖的公式，12.13??4.04?(2.48× )這個(gè)思路不對(duì)，答案直接對(duì)等4.04，不明白為什么？
551題如何理解?
56題怎么解的?
習(xí)題集301題，我覺得正確答案應(yīng)該是D。A跟答案的說法是一致的，答案說correlation coefficient formula must be specified by the supervisors，A選項(xiàng)最后一句話也是同樣的意思。 而D選項(xiàng)，IRB方法本來就是極端情況下的UL=WCL-EL，EL怎么會(huì)not included in the credit risk capital charge呢？
習(xí)題集280題，圖1是題目，圖2是答案，按照答案的說法，他說的不就是選A么？答案錯(cuò)了？
1、為什么貼現(xiàn)的時(shí)候，用連續(xù)復(fù)利的公式貼 2、算3時(shí)刻25000的時(shí)候，有用半年復(fù)利計(jì)算
這個(gè)題是默認(rèn)連續(xù)復(fù)利嗎
這個(gè)題是默認(rèn)連續(xù)復(fù)利嗎
老師你好，282題，沒看懂題是什么意思，答案也沒看懂，請(qǐng)老師講解
老師請(qǐng)問411題，能分析一下cash-or-nothing的gamma和Vega的正負(fù)號(hào)嗎？
收益2000是5個(gè)月后的payoff，510.25是現(xiàn)在支出的期權(quán)費(fèi)，應(yīng)該不能直接做差吧？
老師，麻煩講解下這題。另外里面兩個(gè)點(diǎn)possibilities curve ，minimum variance portfolio煩請(qǐng)講解下，謝謝
強(qiáng)化班第三部分的8個(gè)章節(jié)，分別對(duì)應(yīng)原版書book 3&4，總第31到69章的哪些章節(jié)，大概即可，好安排學(xué)習(xí)計(jì)劃，請(qǐng)參考原版書目錄頁(yè)
程寶問答
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