老師可以給我講解一下20題C選項的意思嗎。沒看明白
我想請問一下老師36題是如何用計算器計算的，因為用公式手算太繁瑣了。我想請老師給我寫一下計算器計算這題的操作流程。
能否解釋下，一個期權(quán)的組合如何接近一個期貨合約？
能否解釋下為什么答案是賣掉看漲期權(quán)？
老師你好，343題不太理解，請老師講解，另外選項中的leg和vanilla是什么意思？
老師你好，341題，答案為什么用的是折現(xiàn)的方式？利率前面加了負(fù)號？我寫的公式不對嗎？我前面的題都是用這個公式求的呀
老師你好，在這里求方差的時候，可不可以直接理解為求 σ(1/5pf+4/5af）【方差上的平方號輸入不了】。再利用方差性質(zhì)求解？
老師你好，338題的答案我看過了，可為什么不能這樣解答呢？這兩種解答方式的結(jié)果是不一樣的，是我理解錯了嗎？可這兩個公式講義里都有啊
老師你好，請問330題題干是什么意思？自己沒翻譯明白
dv01排序歸結(jié)到macaulary duration的排序，成正比，而麥考林久期與利率成反比，故排序不應(yīng)該是zero par premium嗎？
這題求最小值，為什么不是按照常規(guī)的ke負(fù)rt次方?s求呢，把usd的利率加進(jìn)去是怎么考慮的
習(xí)題集273題，不是很理解A選項的具體運(yùn)用含義，以及C選項為什么不對？只有在考慮總體風(fēng)險的時候才用得上相關(guān)性，測量獨(dú)立風(fēng)險的時候是沒有相關(guān)性的說法的吧？
習(xí)題集270題，倒數(shù)第二句話，“the firm's cost of capital is 15%”,這個資本成本為何不在如圖所示的公式中減去？
習(xí)題集209題，問題點(diǎn)同208題一樣，違約數(shù)量為2開始的違約概率計算就開始有問題了。按照我的算法，違約數(shù)量為2，違約金額為11000的概率應(yīng)為0.2*0.6*0.3=0.036，題目是0.072，以此類推，這類違約概率的計算是哪里出了問題？
習(xí)題集208題，如圖2紅筆字所示，計算違約概率從2個違約數(shù)開始有問題，舉個例子，為何不是按照我的算法，如2個違約數(shù)量分別是100000和1000的違約概率，因為是frequency概率0.1*0.5（違約金額1000的概率）*0.4（違約金額100000的概率）？按照答案的算法，他是frequency概率0.1*0.4（違約金額100000的概率）就完了，不能理解 第二個例子是2個違約數(shù)量分別是1000（共2000）的違約概率，為何不是0.1*0.5（違約金額1000的概率）*0.5（違約金額1000的概率）？答案是0.03，怎么算出來的？
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