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老師您好: 請問楊老師說"信用風(fēng)險的credit data是有偏分布的, 但是市場風(fēng)險的return data是對稱分布的..." 我的疑問是: 市場風(fēng)險的return data貌似也是有偏的呀? 謝謝老師!
老師，隨著樣本容量的增加，比如好幾千，t分布的肥尾現(xiàn)象越發(fā)不明顯，也就不能模擬極端情況下 資產(chǎn)收益了。那么此時用什么分布才能模擬呢？
圖1的公式，分母用的樣本標(biāo)準(zhǔn)差/n，后面寫的服從標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布。但是圖二，例子里面，卻說分母是樣本標(biāo)準(zhǔn)差/n時，服從的是t分布。前后矛盾？？
請問是當(dāng)return滿足標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布時,VaR才滿足次可加性嗎,standard Normal的話均值一定是0,不是普通的正態(tài)分布均值是不是不一定是0呢
老師正態(tài)分布特點(diǎn)是峰度3，不僅僅是＞0.我很糾結(jié)考試如果出這種說正態(tài)分布峰度＞0的究竟算不算對呢？這種不太準(zhǔn)確呀
用ADF檢驗(yàn)隨機(jī)游走的時候，為什么用t分布來檢驗(yàn)而不用正態(tài)分布呢？test statistic等于r-0/標(biāo)準(zhǔn)誤，這里標(biāo)準(zhǔn)誤是多少？怎么得出標(biāo)準(zhǔn)誤的？
這道題隱含的意思是組合收益服從一個標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布嗎？還是組合的價格服從一個標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布？為什么要用股票的價格乘以分位點(diǎn)再乘以波動率？
老師，看了之前的回答說如果這家銀行使用的不是正態(tài)分布的話，那就不能轉(zhuǎn)換置信區(qū)間，可是c選項(xiàng)已經(jīng)說了假設(shè)正常分布了，為什么還是錯的？
什么時候用t分布什么時候用z分布呢？是不是sample大于30用z小于30用t?因?yàn)榇笥?0時可以近似于normal distribution，所以大于30的時候用z
這一題的C選項(xiàng)，在協(xié)調(diào)不同賬本的成本是低的，但是區(qū)塊鏈協(xié)調(diào)的是分布式賬本，這個是centrally不是分布式，不是錯的嗎
老師您好，從這個圖中可以看出T分布的峰度大于3，是尖峰，肥尾的，之前老師在講三階矩時說過T分布是矮峰肥尾的，到底哪個是對的呢？謝謝老師
sample 已知的不是s嘛？不應(yīng)該是t分布嗎？跟sample size有關(guān)嘛？大于30的適用于ztest?還是只要是sample 都是ztest，那樣的話，t分布是適用于什么?
sample 已知的不是s嘛？不應(yīng)該是t分布嗎？跟sample size有關(guān)嘛？大于30的適用于ztest?還是只要是sample 都是ztest，那樣的話，t分布是適用于什么?
sample 已知的不是s嘛？不應(yīng)該是t分布嗎？跟sample size有關(guān)嘛？大于30的適用于ztest?還是只要是sample 都是ztest，那樣的話，t分布是適用于什么?
請問 計(jì)算UL, 何時才是符合二項(xiàng)假設(shè)即為伯努利分布時，方差等于PD(1-PD)。請問是不管什么時候方差都滿足二項(xiàng)分布嗎？怎樣算滿足 不太懂
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