金程問(wèn)答
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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
請(qǐng)問(wèn)老師，什么情況下，用Ke^-rt - S 公式，什么情況下需要引入N（d1）、N（d2）？
38題，d1算出來(lái)是1.342，我認(rèn)為N（d1）=1-N（-d1）=1-0.0901，哪里錯(cuò)了？
找關(guān)鍵值的時(shí)候，卡方分布的自由度一般就是n，然后t分布是n減1嗎
請(qǐng)問(wèn)n為樣本容量，n-1為自由度；為什么有無(wú)偏樣本方差，沒(méi)有無(wú)偏的標(biāo)準(zhǔn)差？
這里分母應(yīng)該是根號(hào)下方差/n，為什么伯努利檢驗(yàn)的分母是根號(hào)下T*P(1-P)，沒(méi)有除以n？
what is the Merton physical probability of default in one year? 這個(gè)怎么看出來(lái)是問(wèn)的N（-d2）。N（-d2）英文是什么
為什么one-step trees的例題中期初資產(chǎn)組合的價(jià)值是20*△-f而不是 f呢，賣出一份call不是應(yīng)該獲得期權(quán)費(fèi)嗎？為什么獲得的期權(quán)費(fèi)要在價(jià)值中減掉而不是加上呢？
這個(gè)公式里，是否需要注意F跟S里標(biāo)價(jià)貨幣跟基礎(chǔ)貨幣之間的關(guān)系？比如都是USD/JPY,等式右邊USD是分母，所以F/S兩個(gè)都要以USD做貨物。還是順理成章就直接用這個(gè)公式，不需要注意這點(diǎn)。
不太明白，開(kāi)始t0時(shí)刻S＞F，是backwards的，過(guò)一段時(shí)間到T1，因?yàn)閘ease rate 升高，T1時(shí)刻的S小于F，變成了contango，怎么就不是D了呢，又反轉(zhuǎn)的才對(duì)吧。
老師您好，可以算出來(lái)正確的R1、R2、R3，但在算F2,3的時(shí)候，為什么不能用公式：F2,3=(R3T3-R2T2)/(T3-T2)呢？還是說(shuō)這個(gè)公式就不對(duì)呀？
當(dāng)S上升，r下降，為何就一定F上升？F=S（1+r）的t次方。難道這里面不需要比較S跟r的增幅跟降幅的大小嗎？還是說(shuō)這里的利率與公式里的利率不一樣？
這里的對(duì)沖比率=Rho乘以S/F。代表著一份S需要多少F去對(duì)沖，“1份”的概念在分子。美元久期代表著利率每變動(dòng)一個(gè)單位價(jià)格變動(dòng)多少單位，這里“1份”的概念在分母。這是為什么呢？
B選項(xiàng) backwardation情況下，S>F，此時(shí)對(duì)于期貨多頭方來(lái)說(shuō)，持有期貨到交割的好處就是S-F部分的好處，期貨多頭對(duì)應(yīng)的是S的consumer購(gòu)買方，這樣分析是否合理？比起考慮便利性收益是否簡(jiǎn)單很多？
老師百題59，有兩個(gè)問(wèn)題： 1、roll yield 在這題中是F-S 因?yàn)轭}目是做short，那么如果是long ，roll yield是不是就是S-F ？ 2、roll yield 是不是滾動(dòng)對(duì)沖的pay off
老師百題59，有兩個(gè)問(wèn)題： 1、roll yield 在這題中是F-S 因?yàn)轭}目是做short，那么如果是long ，roll yield是不是就是S-F ？ 2、roll yield 是不是滾動(dòng)對(duì)沖的pay off
程寶問(wèn)答
