老師，我記得上課的時候講的在iid情況下用平方根法則，VaR(T day)=根號下T×VaR1day，那這里不就該是根號下10×2.33×2%么，為什么還要根號下20/252呢
老師，問題在圖里
老師，問題在圖里
計算VaR值過程中，常用的z值所對應的分位數(shù)老師能再給羅列一下嗎，突然有點搞不清楚了，謝謝
為什么標準差是5%，就說明它的市值一部分為正，一部分為負？
老師好 我已經(jīng)算出來了5年的變動1bp影響7年變動0.6，10年的變動1bp影響7年的變化0.4，但是怎么算出他們倆的kr01呢？
老師，最后這個公式我不是很理解，等式左邊(1-4.6%)中，這個4.6%是債券1的半年違約概率， 等式右邊（1-6%），這個6%是第二個債券全年的違約概率，那么明明是兩個不同的債券，為什么可以通過這個式子計算后半年的違約概率，那是不是可以這樣理解，同一個公司發(fā)行100張債券，每張債券的違約概率都是一樣的？這題只所以給兩個債券僅僅是為了方便后面計算半年和一年的違約概率，計算結果本身兩張債券通用，也就是說第二張債券的前半年違約概率也是4.6%，第一張債券的全年違約概率也是6%？
The normal returns-based distance to default(DD)是什么意思？
老師， the associated random standard normal value is 1.240，這個1.24為什么指的不是dw？答案還要×根號t，這道題就直接指的dw
33倍是怎么來的呀
這個怎么算呀
題目中提到違約概率跟隨一個 人 的恒定分布，是怎么知道這個 人=cs/LGD來算出來得到的
這道題老師先假設了同時買入長期和短期，如果做對沖的話theta應該大于0，那為啥下面的是負號?。?
老師，這道題這么想可以么
這個匯率報價什么意思呀，看不懂，怎么算的
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