金程問(wèn)答
這道題說(shuō)用low volatility strategies怎么就能推導(dǎo)到波動(dòng)率異象來(lái)？理論上低波動(dòng)率（風(fēng)險(xiǎn)）不就是低超額收益么？如何看出考察的是理論還是實(shí)證？
這里的VaR 值是用絕對(duì)值，在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)里是負(fù)號(hào)，即-（μ+Zσ)，如果有些題目實(shí)際值是負(fù)數(shù)，即var值是盈利的，那么這里用絕對(duì)值是不是就不合適了？
這個(gè)short call和long put是以誰(shuí)的角度？老師分析下，謝謝
這題為什么沒(méi)有視頻解析
為什么計(jì)算的時(shí)候只考慮σ而不考慮λ的變化？加上λ的變化就是26bp了。
老師請(qǐng)問(wèn)：Notes里這題目中的資產(chǎn)A和portfolio的協(xié)方差是用的什么公式計(jì)算得出的呢？看上去像是A資產(chǎn)方差乘以金額.
請(qǐng)問(wèn)這是原題嗎？發(fā)現(xiàn)這種情況好幾次了，就是因?yàn)楹蟀刖錄](méi)有寫(xiě)good time導(dǎo)致我理解出現(xiàn)了偏差，如果寫(xiě)全我是能做對(duì)的
為什么要回答經(jīng)濟(jì)好的時(shí)候是什么β和premium？不是只問(wèn)了差的時(shí)候嗎
F檢驗(yàn)再線性回歸檢驗(yàn)所有參數(shù)包括截距項(xiàng)嗎
為什么是泊淞分布
這里公式符號(hào)是不是有點(diǎn)問(wèn)題??？為啥我的結(jié)論跟這個(gè)講義里的完全不一樣呢?？紤]到利率變動(dòng)是反向的，為了要NW大于0 ，豈不是應(yīng)該讓經(jīng)調(diào)整的久期缺口小于0才可以？
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算資本金: 問(wèn)題1:是在basel2提出了SRC嗎？這個(gè)捕獲市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中的違約風(fēng)險(xiǎn)，用的是1年99.9%的VAR； 問(wèn)題2: FRTB和basel2.5什么關(guān)系？basel2.5提出了IRC，這個(gè)是捕獲市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中信用質(zhì)量變化風(fēng)險(xiǎn)嗎？用的是10天99% VAR
老師好，問(wèn)題在圖片里
老師好，問(wèn)題在圖片里
老師，請(qǐng)解釋一下場(chǎng)外股票和場(chǎng)內(nèi)股票，哪一種流動(dòng)性更好？為什么說(shuō)場(chǎng)外的股票的股票流動(dòng)性比債券流動(dòng)性好？是因?yàn)樗枪善保詿o(wú)所謂長(zhǎng)內(nèi)外流動(dòng)性都比債券好嗎？一般不是說(shuō)otc市場(chǎng)的流動(dòng)性都沒(méi)有場(chǎng)內(nèi)的好嗎？另外債券不是可以在場(chǎng)內(nèi)進(jìn)行交易嗎？為什么債券反而比場(chǎng)外OTC的股票流動(dòng)性好呢？
程寶問(wèn)答
