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市場(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師 這道題目里用的是forward的定價公式啊 可是題目中說的是future，future的定價公式不應該是F=S乘以e的rt次方嗎
老師可以說一下adjustR平方 和f統(tǒng)計量和t統(tǒng)計量代表什么 對應到這個回歸又代表什么！一級的知識有點忘記了
老師請問第一條這里的conditional on the regressors Xi是什么意思？a mean of zero里的mean是條件期望？
新問題。 到底卡方分布的概率密度函數(shù)F(X) 表示什么意思？ 概率密度函數(shù)我理解的積分的面積， 是從負無窮積分到X所圍成的面積，這個面積是一個概率，最大為1，也就是X趨近于正無窮的時候。 但這個
圖里最上面的式子里F和Z乘積如何消項的？老師給的原因是相關系數(shù)是零，但式子里沒有相關系數(shù)啊？不能變成0吧。
老師你好，為什么這里F0是偏小的呢，持有人有額外的收益，為什么這里是要將收益加上再折回去呢？沒有明白這個收益的具體指的是什么。
老師，在stack and roll 的收益中，我能明白為啥S<F，會有benefit，但這個和basis為正時，short position才會有收益，怎么感覺是反的呀，這兩者有啥不同嗎？
value of forward 是不是有2種方法，用payoff折現(xiàn)到0時刻，用f0-k折現(xiàn)到0時刻，二者相等？見圖藍色的1和2公式。謝謝
講義第25頁，為什么累計概率函數(shù)F（X）當x不屬于1-6時是零呢？如果舉例x=7，那么CDF不應該等于1嗎？
CS= -1/T-t * Ln(D/F)-RfT及t 代表什麼， D代表債券現(xiàn)值嗎？ 有同學今天考到了，印象沒做過相關題目，有資料可看看嗎？
f0不是未來的價格嗎，0時刻為什么會知道，那現(xiàn)在的操作，就是買現(xiàn)貨賣期貨這個操作，作用的是0-t這段時間，還是t以后的時間呢
這里為什么說short futures是在0時刻F0賣出期貨 Ft平倉？是什么意思？short futures不應該是在T時刻以約定好的價格賣出么？
老師好，這是百題第39題，之前課上講過說Chi square和F分布其實都是單尾檢驗(即使原假設是等號)而這題為什么是按照雙尾的來判斷呢？
42題的A、B怎么選還是沒看明白，應該是持有方的便利性收益大才會F<S，難道不是供應方持有嗎？為什么是消費者？
, so the future price is underestimated. Future= Spot*(1＋r)^T, and under this case, S>F so risk exposure should be negative. Why positive?
程寶問答
金程問答