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市場風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
第32題，為什么F<S0，對consumer有理？合同雙方不是在一開始約定以固定的價(jià)格交易嘛，那么未來價(jià)格下降，顧客還是要按固定價(jià)格支付，不是虧了嗎
第29題，用USD算的話是F>Se-rt，那么按照口訣不應(yīng)該是花錢買現(xiàn)貨，現(xiàn)貨放身邊嗎？既然賣等于換匯，那么buy CHF spot，不就是sell USD spot了嗎？
為什么F(0.25, 0.75) 要從continuous compounding轉(zhuǎn)換成半年復(fù)利才計(jì)算呢？ 其他題怎么都不需要這種轉(zhuǎn)換呢？ 是因?yàn)檫@個(gè)在付利嗎？半年付一次，所以必須轉(zhuǎn)換？
老師，這里第一個(gè)公式是對i求和，公式里應(yīng)該是Xi，不是X1吧？原版書上這部分也是xi
P13中關(guān)于即期利率和遠(yuǎn)期利率的計(jì)算中是只可以用普通復(fù)利的公示嗎？還是普通復(fù)利和連續(xù)復(fù)利的公示都可以用？ 為什么其中給出的例子不管是即期利率還是遠(yuǎn)期利率都要除以2呢？ 若是想求F1,1.5這個(gè)
請問For simple linear regression, the F-test tests the same hypothesis as the t-test. 這里的hypothesis是
為什么有dividend yield的情況下F=S*((1+r)/(1+d))^T. 而不是F=S*(1+r-d)^T. 請證明一下如何通過F=S*((1+r)/(1+d))^T這個(gè)公式完成
國債期貨是如何定價(jià)的，也是F=S（1+R）T/（1+Q）T嗎 目前十債是inverted，意思是目前Q>R嗎，R是無風(fēng)險(xiǎn)收益率，那Q是指目前的債券yield嗎
請問，這道題老師講錯(cuò)了吧？ 68.598才應(yīng)該是ssr吧？ 另外f分布這個(gè)第三問沒有講啊，請問老師，這個(gè)7.58-0.72是什么??？ ess不是等于tss—ssr嗎？用75.797-68.598才對??？
請問t檢驗(yàn)，z檢驗(yàn)，f檢驗(yàn)，卡方檢驗(yàn)分別檢驗(yàn)?zāi)男〇|西呢，如何根據(jù)題目區(qū)分使用哪一種呢，學(xué)到最后有點(diǎn)混亂了，尤其在time series部分，檢驗(yàn)選取不清晰
這里的S需要做匯率調(diào)整么？比如現(xiàn)在美元是貨物，那S就應(yīng)該是以基礎(chǔ)貨幣衡量的匯率？還是無所謂只要S跟F都是一樣比如都用多少單位基礎(chǔ)貨幣就行？
這道題我用三個(gè)價(jià)格算出f1'2的遠(yuǎn)期利率為1.485%，高于flat1%，得出有套利，策略是買現(xiàn)貨賣2年期貨，這個(gè)方法對嗎？還是碰巧答案對了？
interest rate。那么F-S=S*[(1+r)/(1+r*)-1]=1/110*[(1+2.5%)/(1+0.45%)-1]=0.0002?
期貨定價(jià)公式F=S*(1+R)^T/(1+Q)^T.為什么要除以（1+Q)^t?在終值中含有一個(gè)從初期到中期的收益率，難道不該是S*（1+Q)^T=FV嗎？
為什么把cs=-1/(T-t)*LnD/F-Rf 的結(jié)論放在equity中，老師為什么會(huì)說這是基于Merton的假設(shè)推導(dǎo)出來的，這不還是bond的公式嗎？就因?yàn)檫@個(gè)利用了B/S的原理？
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