請教這題為什么選d？
兩值期權(quán)獲得asset或者cash的時(shí)候，不是按照執(zhí)行價(jià)格K來賣出或者買入嗎？？是按照St嗎？
公式卡和百題重點(diǎn)知識點(diǎn)里都是beta p?。窟@題為什么要用beta to index。老師能講一下公式卡這個(gè)beta p怎么理解么？
N不是number of observations嗎？這里為什么是number of years？
請老師解釋下z-spread和OAS的區(qū)別，還有為什么Z-spread就不適用MBS呢？不都是Rf+spread嗎
老師解釋下Dollar roll估值的第四步，怎么來的4.5%和4500美元的，沒看懂
老師好，這里算壓力情景下的LC時(shí)，為什么均值就直接用Spread [41-39]/40？對比第10題，題干就明確說，the mean for the BID-OFFER spread is。。。。?
請問知識點(diǎn)在哪兒講的？想不起來了
老師，這個(gè)是考哪里的知識，麻煩幫忙講解一下幾個(gè)選項(xiàng)
WAL跟WAM有什么不一樣啊？不理解這個(gè)life指的是什么？還有那個(gè)maturity
trust作為賣CLN的主體他面臨的對手方是誰??？是找他買CDS的人？是投資者？還是CDS底層標(biāo)的公司？我看有解析說為了降低trust的交易對手風(fēng)險(xiǎn)，那可以再買個(gè)CDS，那不又引入了新的交易對手方，也沒降低交易對手風(fēng)險(xiǎn)啊
楊老師，請問這一題為啥不用精確法統(tǒng)計(jì)每一年的PD（累計(jì)概率），第一年是2.86%，第二年是5.48%，第三年是10.67%？求詳細(xì)解答？總感覺這里給定了ytm，最后用違約強(qiáng)度來求違約概率很奇怪
記不清了，是哪兩種交易，一個(gè)是真實(shí)出售擔(dān)保物給對方，到期再溢價(jià)贖回；哪種是只是當(dāng)?shù)盅何铮瑳]有轉(zhuǎn)移所有權(quán)。
老師 能不能麻煩把這個(gè)解題過程的計(jì)算器步驟再說一遍呀
B選項(xiàng)，請問買入看漲期權(quán)，在未來期權(quán)價(jià)值上漲時(shí)，不是應(yīng)該敞口上升，同時(shí)對方違約概率上升嗎
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