楊老師，假設考試我就只能想起來用近似法平均EPE*spread來算，那么也需要把每一期的CVA算出來，再求平均么？還是我可以直接搞個大的spread就是三年的。
EPE=-NPE?只是正負號相反，但金額是一樣的吧？
瘦死的駱駝比馬大啊，GLABAL降了級還比local評級高。這題是通過近似式=平均EPE*CS中的CS來分析的么？
楊老師，CVA主要針對EL做調(diào)整，但是相關系數(shù)問題不是只影響UL，不影響EL么？
老師好，沒太明白為啥adjusted-CVA = CVA - EL呢？為啥不是加呢？
為什么EVT的不確定性大，對應的confidence level就wide？
幾何收益率里面LN(Pt/Pt-1)這是計算必須是臨近時間段的么？如果三年的收益率用幾何收益率法怎么求？知道了P3,也知道了P1，能不能直接用這個公式，算出來的是三年的收益率，然后再調(diào)整到1年之后再與無風險收益率相減
請問C選項這里怎么理解KMV then solves for the firm value and volatility.
老師，我印象中一級的BSM里如果有持有便利等等收益率還會有資產(chǎn)本身調(diào)整，那在二級里V我做了這么多題都沒看到過對資產(chǎn)進行過調(diào)整的，是不是可以默認就不會變這個V
A選項麻煩老師講一下，KMV的DD不是資產(chǎn)負債的價值和資產(chǎn)波動率么？和equity什么關系？Merton就沒有A說的優(yōu)點么？
這題無論是和正態(tài)還是對數(shù)正態(tài)對比，隱含波動率都是左肥右瘦對嗎？
老師好，JB test那里是JB計算出的值大于查表查出來的時候才拒絕原假設是嗎？
老師好 不懂這里為什么是-10%
老師這題怎么計算
老師這題怎么計算
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